Нефть, драгметаллы и валюты

Всем доброго дня!  Вначале обзора хотел написать пару строк про позиции, их размер и уровни стоп-заявок.  Лучше всего это описать на примере. Допустим  Ваш торговый капитал равен 1 млн. рублей.  Вы торгуете несколькими инструментами: фьючерсами на нефть, драгметаллы и валютные пары. Чтобы определить оптимальный размер торговой позиции по инструменту надо сделать следующее. Вычислить сколько в денежном эквиваленте находиться товара в одном фьючерсном контракте  например нефти. 1 фьючерсный контракт нефти=10 баррелям нефти =10*72*63.5=45720 рублей. Теперь рассчитаем сколько контрактов нефти мы можем купить/продать при нашем торговым капиталом. 1 000 000/45720=22 контракта нефти. ГО на эту позицию займет около 12% от капитала. Таким образом можно спокойно открыть позиции в 5-6 инструментах, задействовав около 50-60% от торгового капитала. Аналогичным образом рассчитываем оптимальные торговые позиции по другим инструментам. При таком подходе изменения цен на нефть на 1% будет приносить либо доход либо убыток равным 1% на капитал, в зависимости от направления открытой позиции. Если мы позицию увеличиваем в два раза – то соответственно в два раза увеличивается потенциальный доход/убыток на капитал. Размер стоп-заявки мы определяем следующим образом – это двойное значение индекса АТR на вашем торговом тайфрейме. Сейчас например значение ATR на 4H равна 0.6375 – соответственно стоп-заявку по открытой позиции на уровне 72 стоит разместить на уровне 73.28 либо на уровне 70.72.

Теперь по позициям – пока в лонге по нефти (покупали 71.70-72.15-72-72.20-71.75 и вчера продали часть позиции по 73.15)  Ситуация пока складывается негативно для нефти, не исключено что сегодня может быть тест уровня 71.20.

По драгметаллам продолжается падение цен. Можно найти сколько угодно причин для падения цен, это и укрепление доллара, и ослабление юаня… Пока позиции открытые в расчете на рост – приносят убытки по переоценке. Открыты по золоту 1240 и 1225, по серебру 15.80 и 15.45

На валютном рынке и евро и фунт также падаю против доллара. Вчера также были увеличены длинные позиции по этим валютным парам. Теперь в лонге 1.1720 и 1.1645 по евро и 1.3240 и 1.3040 по фунту. Возможно вчера решение об увеличении позиций было не совсем обдуманным шагом, но он был сделан и теперь пожинаем плоды своих решений.

https://www.forexlive.com/news/!/usdcnh-rises-above-680-for-the-first-time-in-more-than-a-year-20180719

https://www.forexlive.com/technical-analysis/!/eurusd-breaches-below-11600-as-the-dollar-continues-its-march-higher-20180719