Позиции трейдеров на фьючерс BR
Позиции по данным moex.ru представлены в виде нормализованных индикаторов в
диапазоне от 0 до 100.
NetPosition - разница позиций лонг и шорт юр.лиц. NetLong - позиции лонг юр.лиц. NetLong_Fiz - позиции лонг физ.лиц. NetShort - позиции шорт юр.лиц. NetShort_Fiz - позиции шорт физ.лиц. Long и Short - дополнительные индикаторы. Всё просто )))
В прошлом году с октября по декабрь на падающем рынке фьюча BR индикаторы показывали:
— сокращение лонг-позиций юр.лиц (NetLong, Long падали), а лонг-позиций физ.лиц росли NetLong_Fiz;
— росли шорт-позиции юр.лиц или были во флете (NetShort, Short), а шорт-позиции физ.лиц падали NetShort_Fiz.
В принципе это так и должно быть.
Рис 1.
Рис. 2
До 10 января этого года нетто-шортовые позиции юриков NetShort немного сократились, нетто-лонговые позиции NetLong во флете, а общая нетто-позиция юриков подросла вместе с ростом актива.
После 10 января фьюч BR находится во флете. Юрики начали наращивать шорт-позиции при флетовой динамики лонг-позиций, отражено в падении индикатора NetPosition. Набор шорт-позиции юриками происходит за счет NetLong_Fiz лонговых позиций физиков.
Делаю предположение: накопление шортовых позиций юриками неспроста, а набранные лонговые позиции физиками для самих физиков окажется ошибкой для них.