Проблематика трейдинга с небольшим капиталом.(4) Фундаментальные знания.

PROTOFORMA

 

Здравствуйте, коллеги!

В этом топике ссылка на подарок моим терпеливым и дорогим читателям.

Продолжаю публикации о ранее поднятых темах (из-за того что 3-й вопрос не поместиться в один топик, разбил его на три части )

1. Торговля, расходы, вопросы привлечения капитала.
2. «Честные» уловки брокеров по откусыванию вашего капитала.
3. Какие варианты? Планка квалифицированного инвестора, как следствие статистики самоубоя мелких трейдеров.
   а) стратегия и выбор системы
   б) фундаментальные  знания 
("К четырём прибавить два, по слогам читать слова Учат в школе, учат в школе, учат в школе" )

Подходя к финалу этого исследования я решил посмотреть, а нет ли затронутого мной вопроса, да и вообще может ранее учили или уже есть признанные курсы в области финансов на которых учат стабильно торговать в прибыль. Прежде всего вернулся назад в прошлое открыл свой диплом и конспекты по одной из вышек "Международный университет финансов, специальность "Финансы"":



Ничего интересного не нашёл, да я специалист, но вот только прибыльно торговать ни на одном предмете не учат. Ладно думаю ВУЗ может не престижный, может преподаватели утаили чего-нибудь ))) пойду посмотрю в ознакомительных целях, что есть в онлайне на буржуйских площадках.

Взгляд пал на специализацию «Investment Management»  (Управление инвестициями) университет  Женевы на портале дистанционного образования Сoursera. 
Это конечно не Chartered Financial Analyst (CFA) Certification, Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Designation, Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) Certification и даже не Certified Hedge Fund Professional (CHP) кстати так и не понял кем он признаётся, может действующие управляющие Хедж фондами отпишутся что это за "фрукт" . 
Но думаю всё таки Женева, сердце финансового мира, банк UBS Group AG. Начну с малого, а там видно будет.

Быстренько в течении месяца (сэкономил 150 бакинских) изучил и получил 4-е сертификата:



Огорчу Вас господа эти "малиновые штаны"  не дадут Вам возможности прибыльно торговать ;) и более того при изучении обнаружилась интересная статистика по выжившим фондам:



Это не всё, только 12% из всех в течении времени перебивают выбранный бенчмарк:


И ничего не меняет рост количества фондов, количество растёт (наверное выпускники лучших экономических школ и вузов ;) ) А средняя альфа падает:

 

Статистика лучше чем у простого трейдера, но всё равно удручающая.

А давайте задумаемся над таким вопросом, вот например есть школа футбола, там преподают основы футбола и я уверен, что из практически любого усердного ученика даже при отсутствии способностей может получится более менее сносный футболист.  
Почему в торговле на бирже не так? Столько материалов, учебников, институтов......

Возникает риторический вопрос: "Может, что-то в консерватории подправить?" (с)

======

Для получения бесплатно ссылки на материалы всех выше описанных курсов + краткое описание моей эпопеи обучения на Сoursera в топике на моём ЖЖ:

Investment Management. Тонкости, экономия, сертификат.

Для тех кого смущает, что курсы на английском языке, в файле ReadMe (его рекомендую прочитать всем до изучения материалов) я подробно расскажу о программе которая на лету переводит с ворда и pdf файлов.

======

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .   

20:18
3860
+8
Потому что вся современная теория портфельного управления (CAPM, MPT и т.д.) которую преподают в финансовых университетах базируется на теории Гауссовского распределения, неприменимого для моделирования финансовых рынков. Какие бы сложные формулы не изобретали светлые головы Инвестмент Банкинга они по сути пользуются костылями в попытках заставить работать то чему их научили в Гарварде/Йеле и пр.