Наблюдение. RGBI, USDRUB, SBER; корреляции развернулись.

Желтые стрелки - прослеживается корреляция.

Красные стрелки или прямоугольник - корреляция развернулась.

 

Изображение 1.

Синий график - RGBI; правая ценовая шкала

Оранжевый график - SBER; левая ценовая шкала

rgbi-and-sber-2.png

 

Изображение 2.

Синий график - RGBI; правая ценовая шкала

Оранжевый график - USDRUB_TOM; левая ценовая шкала

rgbi-and-usdrub-tom-2.png

22:16
1766
+1
01:54 (отредактировано)
+1
На фото плохо видно, что это за графики.
Верхнее фото: голубой график — RGBI, оранжевый — Сбер
Нижнее фото: голубой график — RGBI, оранжевый — USDRUB

Высказываю предположение, что разворот корреляции может быть вызван выходом большой позиции из RGBI и покупки на эти рубли большой позиции в Сбере. Доллар в этих операциях на участвовал и жил своей жизнью.Поэтому на этом отдельном участке нетипичное поведение.

Перекладка из RGBI в Сбер может быть связана с санкциями США на RGBI и изменением доходности RGBI из-за изменения учетной ставки ЦБ

У Сбера большая ликвидность. Еще большая ликвидность есть у Газпрома, но Газпром под санкциями. Для больших денег других ликвидных бумаг в РФ почти что нет
18:46 (отредактировано)
Обычно из офз не перекладываются в акции, имеющаяся корреляция скорее случайна, и отражает общий позитив рынка возникший после ковид-слива активов в марте 2020 и следующий за этим постепенный выкуп активов за счет наполнения рынка дешевыми деньгами. То же верно для пары RUB/USD, хотя конечно, при заходе в офз нерезов рубль будет укрепляться.