Анализируй это

Анализируй это.

Фейковые новости.

            Агентство Блюм и Берг распространило информацию о телефонной просьбе великого кормчего Си к России не начинать войну против Украины на период проведения олимпиады в Пекине. Российские и китайские официальные источники подождали денек и дружно опровергли эту информацию с уточнением, что Китай привержен мирному урегулированию на основе минских соглашений. Таким образом в процесс российско-американских переговоров было включено важное обстоятельство – позиция Китая. С учетом того, что в это же время на официальном китайском телевидении некий полковник НОАК грозился уничтожением американских авианосцев и термоядерной войной, в случае пересечения «красных линий» у Тайваня, а иранский президент, приезжавший в Москву урегулировать некие скандальные вопросы, получил полное удовлетворение и, в порыве чувств, произнес пламенную речь о нравственности (хороших стран) и безнравственности (США и НАТО) в политике, встреченную бурной овацией обладателей правильных двойных гражданств (и ВНЖ в США и странах НАТО) и зарубежной недвижимости. Судя по всему, на стол выложены последние козыри и «военного ответа» среди них нет.

Стоит отметить, что минские соглашения, изначально, были мертворожденным ребенком, поскольку не имели прописанного в них механизма реализации – план есть, а ответственности за его невыполнение нет. Можно подписывать какие угодно соглашения, меморандумы, гарантии - нет ответственности,  делай что хочешь и обвиняй другую сторону в невыполнении.  А вот сам факт выступления Китая на стороне защитников соглашений говорит о спланированном поведении и возможном продолжении истории в направлении новой Потсдамской конференции о разделе мира на зоны влияния. Америка (точнее ее хозяева) встает перед непростым выбором – адаптировать Великую перезагрузку под хотелки реинкарций великих князей, кормчих и полководцев Чингисхана, или перейти на рельсы воспитания непослушных доходчивыми примерами.

Пока все больше похоже на то, что на словах и бумаге Америка не будет скандализировать момент, но потом (с учетом уже произведенных телодвижений) произойдет нечто, что позволит Америке сказать: ну вот видите, мы не хотели войны, но нас не послушали. И подтянуть Европу к коллективным действиям. Потом экстренные совещания и консультации, ввод санкций на бумаге под обещание отменить при отводе войск, и созыв очередной глобальной конференции о неприменении силы в урегулировании конфликтов, а заодно и кибербезопасности (нарушение кибербезопасности Украины уже озвучено как фактор для введения санкций), и приверженности принципам зеленых налогов (а с чего их платить, как не с высокой цены на нефть).

О главном.

Чтобы не потонуть в потоке анализов и прогнозов, всегда желательно понять предмет обсуждения во всей его первозданной красоте и многообразии, поэтому начнем чуть-чуть издалека – большой предмет лучше виден на расстоянии.

Итак, есть ли бог? Единственный правильный ответ, по моему мнению, бог есть, но в каждом отдельно взятом сознании он свой – отсюда и многообразие религий, церквей, учений и теорий доказывающих и опровергающих. Каждое отдельное сознание это вселенная, в которой есть свой бог, созидающий, указующий, наказующий и прощающий. Формальные организации, в основе которых лежит бизнес на идее, прекрасно освоили управление массовым сознанием через подсознание. Оставаясь наедине с большими вопросами, подсознание дает нам сигнал на присоединение к преобладающему (коллективному) мнению и задает схему решения всех остальных вопросов – присоединение к «правильному решению» и снятие с себя ответственности за последствия.

Для управления толпой надо сложить доминирующую идею из нескольких поворотных точек, где сознание будет сворачивать с трудного пути критического анализа на широкую дорогу подсознания, с односторонним движением. Что говорят церкви – бог есть внешний вечный творец всего, а подсознание подсказывает, что было бы глупо в это не верить, ведь все прекрасно создавалось и до нас, и при нас, и будет после нас. Бог добр к верующим в него и беспощаден к неверующим – подсознание говорит, что так оно и есть, достаточно послушать проповедь в храме или прочитать приговор об оскорблении чувств. А дальше нам говорят и показывают – верующие ходят в храм и жертвуют. То есть отдавать и жертвовать это хорошо, а обманывать и отбирать это плохо – и подсознание полностью с этим согласно, поскольку тыкать пальцем в доходы церкви и спрашивать про их распределение это, как нам объясняют, противопоставить себя великому учению, но, что гораздо неприятнее, очень уважаемым и имеющим реальный интерес людям.  

И вот, сотворив в храме утреннюю молитву о ниспослании мудрости и терпения, и уронив сто рублей в ящик для пожертвований, биржевой брокер идет на работу...обманывать и отбирать, а не отдавать и жертвовать. Почему так? Потому, что биржа это место, где деньги меняют хозяев, обманываете и отбираете вы у алчных, имеющих излишки жира и не соблюдающих десять заповедей, а отдавая, лишаете себя такой возможности.

Идеи публичного акционирования и создания бирж  изначально прикрыты рассуждениями о необходимости привлечения длинных денег для развития и расширения бизнеса, естественно, по строгим правилам и на радость всем наипошенным. Но весь процесс задуман и существует как неиссякаемый источник для основателей биржи и брокерских контор. Реальный сектор давно уперся в перепроизводство (я не отношу (FAANG к реальному сектору), но финансовый, как выяснилось, безграничен. Уберите производные инструменты и оставьте поставочные контракты, рынок и число транзакций скукожатся раз в десять, а почему? Потому, что сложатся в разы два основных способа заработка – арбитраж на базовом активе и фьючерсах/опционах/страховках на него и объем комиссионных. Вспомните откровения из инвестиционных подразделений Голдманов и череду выходов в окно разных директоров небольших банков и фондов – инвестиционные подразделения впаривают клиентам любой неликвид, берут с них же комиссионные и показывают рекордные прибыли в торговле при рекордных убытках в бумагах.

Таким образом, основной интерес для главных бенефициаров биржевой торговли представляют комиссионные (объемы торгов) и объемы маржинального кредитования (операции с плечом). То есть периоды плавного трендового движения являются периодами вовлечения новых денег, а периоды стрессов и волатильности - порой уборки урожая. Розничным участникам практически открытым текстом сообщают о выходе комбайнов в поле, но они стремятся обогнать комбайн (влезают по ходу с плечами) или развернуть его бросившись под колеса на кочке, которая кажется им железобетонным уровнем. А он ходит от края до края и разворачивается там, где должен развернуться – обгоняя рискуете улететь в канаву, бросаясь под колеса – оказаться в сборочном бункере.

Читая очень умные книги об акулах американской биржевой торговли (начинавших с тысячи долларов) и законах (и авторах) психологии биржевой торговли, я отметил несколько интересных моментов – несмотря на кардинальную разницу в подходах, все великие говорят о жестком контроле убытка как о главной составляющей прибыльной торговли, но при этом практически все прошли через крах (у некоторых неоднократный) депозита, то есть следование этому правилу началось у них после того, как был заработан первый миллион, и, второе – сделки, давшие старт их почти безоткатному восхождению, были…случайными с точки зрения обоснования, то есть равновероятными по дальнейшему движению, исходившими из логики, что чем меньше видимых для всех оснований для движения, тем сильнее оно будет (вспомнился взлет Сургута осенью 2019).

Зачем я все это пишу и что из этого следует? В период волатильности любой вход в позицию надо рассматривать как планово убыточную сделку, а значит ограничивать размер позиции четвертью депозита, ставить короткий стоп и лучше всего играть в обе стороны – покупать акции/валюту продавать фьючи на них, если зацепитесь и не вылетите по стопу, то просто двигаете встречную заявку до размера планируемой прибыли. В такие моменты от монитора лучше далеко не уходить и не пытаться делать далеко идущие выводы. Вошли в сделку наблюдайте за динамикой «размер свечи/объем» и полностью отключите эмоции. Вот уже потом при разборе полетов можете рисовать волны Вульфа, флаги, вымпелы – может очень помочь при  прогнозировании и определении своего поведения в дальнейшем, но рынок сейчас «новостной», проще сказать манипулятивный и ТА может послужить слабым оправданием, а не путем к успеху.

Мои мысли на завтра – обставляюсь заявками:

Сбер – покупка 224 стоп 222 SRH2 – продажа 25700 стоп 25800

USD/rub – покупка 76.52 стоп 76.30 SiH2 – продажа 78.20 стоп 78.35 продажа 81.20 стоп 81.40

Полиметалл – покупка 1036 стоп 1030

МОЕХ – покупка 142.30 стоп 141.70

SVH2 – покупка 23.23 стоп 23.00 продажа 25.50 стоп 25.60

            и смотрю за развитием ситуации, а также посматриваю на МТС и НЛМК.

 

Мой канал в телеге Gaviota Espanol

и чат GaviotaespanolChat. https://t.me/+FBNMMxO6BbgxYjhi.

04:14
1992
+14
21:52 (отредактировано)
+1
Спасибо Сергей!
Интересная статья и наблюдения, как нельзя актуальны на сегодняшней жесткой посадке РТС.
02:19 (отредактировано)
Все было достаточно читаемо, но именно в таких ситуациях возможны большие потери из-за прыжков вверх-вниз, нервов, увеличения ГО, сбоев в торговых системах — Финам атакует сообщениями о невозможности выставления заявок и некорректном отображении лимитов. Потом иди доказывай, что у тебя стояли заявки и цена там была, но они не сработали.