Если продать просто один страйк — будет меньше доходность, больше задействованного ГО, больше рисков досрочного закрытия позиции с убытком.
В стратегиях, за которые отвечаю я, как их создатель и исполнитель, задачи несколько иные.
1) Создать профиль с положительной разницей премий на безубыточном конце (около 0,5-1,0% капитала). Это не всегда удается, и невозможно на недельных коллах РТС;
2) Исходя из статистических данных, выстроить профиль, где экспирация имеет высокие шансы пройти вблизи района высокой прибыли (1,5-2,0% или больше от капитала);
3) Выстроить профиль, где зона убытков будет находиться в районе наименьших шансов (менее 3% по историческим данным) хода рынка за следующие дни до экспирации;
4) Выстроить профиль, текущий бумажный финансовый результат по которому, даже в случае резкого движения котировок к зоне убытков, не даст существенного бумажного убытка или даст небольшую бумажную прибыль за счет теты на дальних проданных краях. При этом все позиции при резком ходе к зоне убытков закрываются оффсетными сделками или позиция превращается в направленный спрэд по текущему краткосрочному тренду.
Обогатишься в пн…
Если ммвб будет адекватна тек.фону, то может 2440-2430 открыться запросто с движением в район 2400.
Ну и РТС в %% еще ниже, соответственно.
И это вообще может стать среднесрочным шортом с шикарным входом.
НУ посмотрим, рост ММВБ в среду, конечно, озадачил слегка, должны были быть на 2450 так-то, и пробой гэпом в пн было бы что надо.
Скорее всего хедж-фонды ждут «Адские санкции» против РФ.
Они только своих пугать могут.
Наш ЦБ явно встал с другой стороны и закупил фталазола, до экспирации.
Ну глянь на доллар/марку в 76-80гг или доллар/евро, если блумберг есть. Стагфляция — это бегство от денег (ну как минимум бумажных), а деньги — это доллар, в котором номинированно большинство мировых долгов, остальное — производное.
Процентная ставка ЕЦБ с начала 2016 года 0% и до сих пор ничего не изменилось, до конца лета как минимум обещали не повышать, евро упал как будто что-то грандиозное случилось Представляю сколько стопов повыбивало =(
Почему? При стагфляции не должна, поидее. Ставка около нуля, инфляция высокая — как укрепляться? При рецессии — может, фактически замена йены будет в современном мире.
Я недавно так на 1.14 обменял евро на доллары. Сразу че-то странное заподозрил, хотел еще шорт по еде открыть, да как-то риски высоки были. А надо было!
В стратегиях, за которые отвечаю я, как их создатель и исполнитель, задачи несколько иные.
1) Создать профиль с положительной разницей премий на безубыточном конце (около 0,5-1,0% капитала). Это не всегда удается, и невозможно на недельных коллах РТС;
2) Исходя из статистических данных, выстроить профиль, где экспирация имеет высокие шансы пройти вблизи района высокой прибыли (1,5-2,0% или больше от капитала);
3) Выстроить профиль, где зона убытков будет находиться в районе наименьших шансов (менее 3% по историческим данным) хода рынка за следующие дни до экспирации;
4) Выстроить профиль, текущий бумажный финансовый результат по которому, даже в случае резкого движения котировок к зоне убытков, не даст существенного бумажного убытка или даст небольшую бумажную прибыль за счет теты на дальних проданных краях. При этом все позиции при резком ходе к зоне убытков закрываются оффсетными сделками или позиция превращается в направленный спрэд по текущему краткосрочному тренду.
Вот так.
Если там не удержат — аллес…
Пром металлы на росте доллара и замедлении мировой экономики? ;)
Если ммвб будет адекватна тек.фону, то может 2440-2430 открыться запросто с движением в район 2400.
Ну и РТС в %% еще ниже, соответственно.
И это вообще может стать среднесрочным шортом с шикарным входом.
НУ посмотрим, рост ММВБ в среду, конечно, озадачил слегка, должны были быть на 2450 так-то, и пробой гэпом в пн было бы что надо.
: D
Они только своих пугать могут.
Наш ЦБ явно встал с другой стороны и закупил фталазола, до экспирации.
По моему в евро только шорт, на данный момент и на ближайшее будущее.