Фьючерсы и опционы - поиск идей на предстоящую неделю от 15.06.2020.

Коллеги, добрейшего утра!!!

Искренне поздравляем тех наших подписчиков, которые воспользовались нашими идеями прошлой недели по фьючерсам и опционам и довели свои сделки до конца. Мы единственное немного не попали с нефтью, но подкорректировали свое видение в ежедневных обзорах. И прежде чем начнем, хотелось бы закончить мысли о происходящем в экономике, которые мы по традиции озвучиваем в еженедельных обзорах по акциям и облигациям.

Перед фирмами, выжившими в карантин, сейчас встает очень тяжелая задача, при недостатке ресурсов захватить как можно большую долю освободившегося рынка в ограниченный период времени. И основная аксиома при таких действиях - при приросте доли рынка - фирма не видит свободного денежного потока. Поэтому в скором сезоне отчетности следует ожидать падение чистой прибыли, рост выручки и рост внутренних валовых инвестиций (ВВИ). При таком режиме работы совершенно очевидно, что будут возникать такие сообщения как отказ от выплаты дивидендов или снижение выплат. Поэтому инвесторов, ориентирующихся на большие дивиденды, будет ждать разочарование. Но на самом деле - это время инвестиций. Как только рынок вновь будет поделен - произойдет снижение трат на ВВИ, у фирм появятся деньги, будут и дивиденды. К примеру, как бы мы не оплакивали Сбер, на самом деле компания сейчас очень много тратит на развитие своего портфеля инновационных проектов. Представьте что будет с Сбером. когда эти проекты будут реализованы...Поэтому используем просадки на негативной отчетности для покупок интересующих активов и не забываем, что можно не искать "иголку в стоге сена", а можно покупать индексы.

СОБЫТИЯ

 

 

Предстоящая неделя у нас будет богатой на статистические данные по РФ. Наверняка придет долгожданная волатильность. 17-18 числа экспирация квартальных фьючерсов и опционов. 19-го - решение по ключевой ставке с пресс-конференцией. Начиная со вторника данные по промпроизводству, по безработице, объему розничных продаж, квартальный ВВП.

ФЬЮЧЕРСЫ

Покупать:

 

 

S&P по большей части как индикатор:

 

 

"Цены подходят к свои целям роста. По крайней мере стоит зафиксировать часть прибыли и немного отдохнуть." - так мы публиковали в обзоре прошлой неделю. Сейчас мы корректируем среднесрочный up-канал и рекомендуем покупки от уровней 3030-2950 с целями 3402.

RTS-9.20:

 

 

"По Ri-9.20 тоже подошли к своим целям роста... На мой взгляд стоит дождаться квартальной экспирации и после открыть короткую позицию от уровней сопротивления с целями 120000. " - публиковали мы на прошлой неделе. Экспирации не дождались, цели перевыполнили и сейчас высокая вероятность возврата к достигнутым ценовым максимумам.

МXI-9.20:

 

 

Подошли к сильной поддержке и к целям коррекции, обозначенных в прошлой публикации - тоже к покупкам от уровня 2640-2680.

Фьючерс на WTI:

 

 

По нему скоро экспирация, возможно даже нужно покупать следующий фьючерсный контракт. Сейчас тестим поддержку 34,4 и первые цели 40,2.

Фьючерс на нефть Brent:

 

 

До целей коррекции добили без нас в пятницу, поэтому по аналогии с WTI тоже покупки.

Gold-9.20:

 

 

"Сейчас как раз тестируем локальную поддержку 1675 - отличная возможность открыть сделку с ограниченным риском. " - публиковали мы неделю назад. Сейчас лучше зафиксировать часть прибыли и вновь дождаться уровня 1675.

PLT-9.20:

 

 

Продолжаем ждать уровня 805 для покупок в данном инструменте, хотя и 830 тоже неплохо.

SR-9.20:

 

 

Сбер подробно разобрали в акциях и облигациях. Для покупок следует дождаться уровней 20000-20300 с целями до сентябрьской экспирации 24000.

Продавать:

 

 

Обратите внимание - добавили VIX , как индекс страха. Пока считаю, что VIX на предстоящей неделе покажет снижение.

Фьючерс на валютную пару USD/RUB:

 

 

На прошлой неделе мы рекомендовали к покупкам фьючерс на валютную пару -" На дневных подходим к своей основной поддержке на отметке 68200. Хоть мы весь прошлый контракт и шортили валютную пару, похоже пора зафиксировать прибыль" . На предстоящей неделе предполагаем формирование среднесрочного бокового движения 68200 - 71800. Связано это и с фундаментальными причинами. Ожидаем рост ВВИ в отчетах компаний РФ. А это означает, что фирмы будут тратить денежный поток на покупки оборудования. К сожалению российское оборудование не конкурентноспособно по сравнению с зарубежными аналогами. Следовательно будет рост Импорта, для этого нужны доллары. При этом ЦБ РФ нейтрализует данный эффект путем предоставления КОБР с 9.06.2020 и первый аукцион уже начат на 300 млрд рублей. Кстати на сайте ЦБ РФ размещена свежая статистика по динамике денежных потоков по отраслям - много интересного можно почерпнуть для себя.

Не лезть и держать:

 

 

Что сказать? Данные инструменты находятся на тех уровнях, которые стоит избегать. Поскольку имеют краткосрочные равновероятные возможности для движений в обе стороны.

ОПЦИОНЫ

RTS-9.20:

Стратегия в опционах на фьючерс РТС, описанная в статье:

ОПЦИОНЫ - основные свойства и ньюансы при открытии стратегий

до сих пор актуальна.

Br-7.20:

На данный момент возможно будет актуальным открытие стратегии стреддл из длинных позиций опционов пут BR39BR0 и колл BR39BF0 в равной пропорции. В таком случае:

 

 

Мы должны внутренне подготовиться к потерям в размере премий по опционам в районе 3,5$, если цены так и останутся в диапазоне 37-42 до конца экспирации 25.06.2020. Но при такой волатильности в нефти есть все шансы заработать при выходе из диапазона.

SR-9.20:

Поскольку мы предполагаем, что в акциях Сбербанка до сентябрьской экспирации фьючерсных контрактов более вероятно движение вверх с целями 240, то возможно стоит осуществить простую оферту из коллов SR23250BI0 по цене премии 650. Тогда мы получим ограниченные убытки, если до сентября так и не достигнем по фьючерсу отметки 24000 и неограниченную прибыль при стоимости фьючерса выше 24000:

 

 

Также в данном случае необходимо осознавать, что простая покупка колла сейчас "вне цены" приведет к потерям временной стоимости опциона. Но иногда нужно купить дороже, чтобы продать еще дороже.

На этом на сегодня все - всем хорошего отдыха, коллеги!!!

Если Вы читаете данную статью на другом сайте, то наверняка у Вас неправильно отображаются графики, для правильного отображения перейдите по ссылке здесь.

Несколько полезных статей :

Экономика- это просто. 3 цитаты, смысл которых идет вразрез с основами экономики

Откровение трейдера или несколько реальных историй

Стандартная Позиция при биржевой торговле, что это такое?

АВТОСЛЕДОВАНИЕ. Запуск нового проекта!

Опционы и волатильность!

Один из способов закрытия опционных конструкций

Акции, облигации и ETF - поиск идей на предстоящую неделю от 14.06.2020

Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!

Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье

Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"

Дзен-канал "ФорексИндексыСырье"

Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"

Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"

Использованы данные с сайтов:

Графики фьючерсов - https://ru.tradingview.com/

Анализ опционных стратегий - http://www.option.ru/analysis/option#position