Рынок нефти и его переменные

Протесты в США и по всему миру, а также страх перед второй волной вируса немного остановили восстановление мировых индексов, а также рост цен на нефть. Коррекция в S&P была довольно серьезной, многие поспешили сравнить ее с падением индекса во время начала пандемии. Тем не менее, с фундаментальной точки зрения, у рынка есть огромная поддержка. Финансовые индексы поддерживает ФРС; на мой взгляд, тут нечего добавить — Пауэлл готов скупить все плохие активы на рынке и предоставить ему любую поддержку. Нефть поддерживает сделка OPEC.

Дальнейшее движение цен на нефть зависит от выполнения сделки OPEC, а также от восстановления спроса. Перед недавней встречей нефтяной группы, одной из проблем для продления сделки было недобросовестное поведения Ирака. После заседания OPEC принц СА сообщил, что страны, которые ранее не соблюдали условия сделки, обязуются не только их выполнять, но и компенсировать свои прошлые периоды перепроизводства. В итоге, Ирак снизил экспорт на 14% по сравнению с прошлым месяцем. сокращение поставок коснулось азиатского региона; на этой неделе, в четверг, ожидается встреча JMMC для которой очень важно отслеживать выполнение сделки OPEC, на этом основании могут быть озвучены рекомендации о дальнейшем продлении. Стоит отметить, что СА также сократила объем июльской поставки нефти как минимум для пяти покупателей в Азии.

В Америке есть признаки роста спроса на бензин; при этом растет не только цена фьючерса на бензин, то также заметен рост на дизеле и керосине. Более того, маржинальность переработки идет дальше в положительную территорию. Учитывая, что добыча сланцевой нефти упала до минимума за два года, а также начало автомобильного сезона — это очень оптимистичные новости для цен на нефть. Однако, сокращение буровых вышек могло уже достичь своего максимума, так, если 11 недель назад вышки сократились на 40 за одну неделю, то в прошлую пятницу сокращение было всего лишь на 5 буровых установок.

Только что вышел ежемесячный отчет EIA по рынку нефти. Если честно, их прогнозы редко имеют связь с реальностью. Любопытно, что были повышены ожидания по спросу на нефть, в связи с оживлением Китая и Индии. СА выполняет сделку на 100%, Россия на 97%, OPEC+ в целом на 89% — это хорошие цифры.

Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям.

Рассказал про стратегию на Smart-Lab'e
Поговорили с VC о том, зачем это все нужно
Канал с отчетами, информацией о рынке и ссылкой на алгоритм

Длинные выходные внесли свои коррективы в публикацию отчетов, поэтому сегодня будет за два дня. В четверг торговал лонг+шорт, в понедельник только шорт.

Результат работы алгоритма за 11.06.2020:

∙BRNO — +0,45$

Результат работы алгоритма за 15.06.2020:

∙BRNO — +0,59$

Ниже торговый журнал сделок по контракту BRNO.