Венчурные инвестиции - итоги июня 2020

 

 

Коллеги, добрейшего времени суток!!!

Пожалуйста обратите внимание, что мы изменили название ZEN- канала с "ФорексИндексыСырье" на "Венчурные инвестиции". Мир не стоит на месте, равно как и мы стараемся объединить все наши усилия в единое целое...

Как Вы уже поняли - это публикация о итогах работы нашего Телеграмм-канала "Венчурные инвестиции" . Канал бесплатный, совсем молодой и только с июня мы начали вести статистику наших сделок онлайн. На канале работает несколько трейдеров-авторов. Каждый из нас силен в своих инструментах, что позволяет нам охватывать практически все финансовые рынки. Разумеется на канале мы не выкладываем все свои сделки, только лишь часть. Но тем не менее, даже по этой части сделок нам самим интересно посмотреть статистику за месяц, найти возможные ошибки в действиях и таким образом сформировать feedback.

Фьючерсы, акции и СМЕ.

Прежде чем начнем, рекомендуем ознакомиться с термином Стандартная позиция (далее СП), поскольку без нее мы не можем привести теоретический портфель к общему знаменателю:

Стандартная Позиция при биржевой торговле, что это такое?

Итак за июнь месяц :

 

 

нами закрыто 26,8 СП с средней прибылью 2,69% и 3 СП с средним убытком 6,33%.

Убыточные СП держались в среднем 12 дней:

 

 

Их было всего 3 и основные убытки связаны с закрытием спредовых и хеджированных позиций. Единственная убыточная сделка была не хеджирована и закрылась сразу же через 25 минут после открытия. При таких действиях мы не видим ошибок.

Прибыльные позиции держались в среднем 6 дней:

 

 

Здесь нечего добавить. Единственное - обратите внимание - сделка по спреду - прибыль от лонга Br-7.20 выше, чем убыток от CL-6.20. В этом и сущность спреда - убытки могут быть, но не такие большие, как если бы мы открыли простую позицию, равно как и прибыль может быть не такой большой.

В целом по фьючерсам, акциям и СМЕ за июнь месяц получена прибыль ((26,8*2,69%=72,09%) - (3*6,33%=18,99%)) в 53,1% или в пересчете на СП - 5,31% (коэф. 10) к теоретическому портфелю.

И на 1 июля мы ушли в следующих позициях по фьючерсам, акциям и СМЕ:

 

 

Обратите внимание на статистику вверху таблицы - она с середины мая и в данной публикации мы ее не учитываем. Равно как и при построении графика не будем учитывать оценочную стоимость портфеля, поскольку она колеблется +- 1%.

Облигации.

По облигациям мы сейчас движений практически не делаем, единственное ведем учет покупок с середины мая:

 

 

и на данный момент оценочная стоимость портфеля облигаций за месяц просела на 0,1% к теоретическому портфелю.

Опционы.

Как и в случае с фьючерсами, рекомендуем ознакомиться с термином Стандартная позиция по опционам (далее СП):

Опционы! Как правильно рассчитать размер открываемой позиции?

Итого за июнь месяц:

 

 

нами проведено 14,6 СП с средней прибылью 47,9% и 8 СП с средним убытком 43,62%.

Убыточные сделки держались в среднем 8 дней:

 

 

В основном убытки принесли стренглы по нефти и РТС в расчете на движение в базовых активах. Ничего не поделаешь - в опционах без убытков никуда - большинство опционных стратегий предусматривает элементы хеджирования и равновероятных движений.

Прибыльные сделки держались в среднем 6 дней:

 

 

И как Вы уже поняли - основную прибыль принесли продажи опционов в рамках обратных стренглов. В отсутствие сильного движения в базовых активах - опционы теряют в цене.

В целом по опционам за июнь месяц получена прибыль ((14,6*47,9%=699,34%) - (8*43,62%=348,96%)) в 350,38% или в пересчете на СП - 3,5 % (коэф. 100) к теоретическому портфелю.

И на 1 июля мы ушли в следующих позициях по опционам:

 

 

Общий теоретический портфель.

Теперь, когда кажущиеся "сумасшедшие" доходности приведены к одному знаменателю, они уже не кажутся такими заоблачными и мы можем построить график доходности по нашему теоретическому портфелю, который за июнь месяц показал + 8,71% прироста, что также очень даже неплохо:

 

 

Надеемся, что нашим подписчикам удалось повторить хотя бы часть наших сделок и искренне радуемся за них. Также надеемся, что в июле, несмотря на низкую волатильность, сможем повторить такие же результаты, чего и Вам желаем!!!

Кстати, у кого нет возможности постоянно следить за сигналами в телеграмм канале, у нас есть программа "Автоследование", о которой можно прочитать здесь:

АВТОСЛЕДОВАНИЕ. Запуск нового проекта!

На этом на сегодня все - всем хорошего отдыха, коллеги!!!

Если Вы читаете данную статью на другом сайте, то наверняка у Вас неправильно отображаются графики, для правильного отображения перейдите по ссылке здесь.

Несколько полезных статей :

Экономика- это просто. 3 цитаты, смысл которых идет вразрез с основами экономики

Откровение трейдера или несколько реальных историй

Стандартная Позиция при биржевой торговле, что это такое?

Опционы и волатильность!

Один из способов закрытия опционных конструкций

Фьючерсы и опционы - поиск идей на предстоящую неделю от 27.06.2020

Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!

Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье

Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"

Дзен-канал "Венчурные инвестиции"

Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"

Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"