ICE Futures У мелких спекулянтов по золоту и серебру в 3р. больше лонгов, у крупняка наоборот

Коллеги,
ICE (фьючерсная биржа, США, крупнейший в мире фьючерсный холдинг).

Скачал и обработал цифры с ICE Futures и с New York Mercantile Exchange.

Обратите внимание: 14 08 2020г. позиции мелких спекулянтов
(non repotrable, они не отчитываются перед Commodities Futures Trading Commission).
У мелких спекулянтов длинных позиций по золоту и серебру в 3 раза больше, чем коротких позиций.

ОБЫЧНО КРУПНЯК ВЫИГРЫВАЕТ.

Соответственно, у крупных игроков больше шортов.
Отчеты — еженедельные (по пятницам, выложил отчет от 14 08 2020).

На ближайшей неделе интересно будет проверить, прав ли крупняк (у них позиции обычно среднесрочные).
Напоминаю:
non-commercial — это крупные спекулянты, банки, фонды
commercial — хэджеры и те, кто непосредственно продает и покупает товар.