Как зашортить через опционы
Допустим мы решили зашортить РТС. Для этого нам надо продать колл. Возьмем колл 122500 с экспирацией 17.12.20. Этот опцион принесет нам 3% за 34 дня, если мы будем открывать в количестве потенциальных контрактов не более своего депозита. Т.е на каждые 190т рублей своего депозита мы продаем 1 колл. Вполне неплохо, с учетом еще и того, что даже если к 17.12 мы будем на этих же уровнях, мы также заработаем 3%.
На рисунке красным это прибыль которая будет сегодня, в зависимости от того где будет РТС, голубым на 27.11, синим на 27.12.
Но что можно еще добавить? Продать пут, только не на деньгах, а пониже, возьмем пут 115000 с экспирой 17.12. Даже если мы будем сегодня падать мы будем в плюсе. Так как дельта колла -0.5, а дельта пута 0.25. Т.е с каждым рублем падения РТС мы будем зарабатывать 25 копеек. И потенциально мы можем заработать 4,5% за 34 дня.
Но что лично меня смущает, это недостаточный запас хода вниз. Уже на 118500 придется шевелится, так как дельта опционов сравняется, и непонятно че с этим делать)
Поэтому мы купим 2 пута 107500 с экспирой 17.12. Получится вот так
Тут уже начинаешь путаться, так как уже 3 страйка, и вообще че это? стренгл или спред с проданным колом? Во втором варианте, получился немного перекошенный стренгл. Если убрать колл получится вот так
Остановимся на 3 варианте, и будем думать что это проданный колл и спред. Который может принести нам 3,5% за 34 дня, или 2% за неделю-две. Опять же мы говорим про вариант без плечей.
Так, а что делать если все пойдет в другую сторону. Если мы поймем, что лоханулись и с большой вероятностью рынок полетит в космос с текущих уровней, мы можем купить 1 фьючерс и взять какое-либо движение хотя бы в 1000-2000 пунктов по ртс. Там повыше его закрыть и снова ждать 17.12 с рынком пониже. Второй вариант, более понятный, это стопануться, когда суммарная премия вырастит на 100%. Т.е сейчас у нас потенциальная прибыль 3.5%. Значит когда мы увидим на счете -3.5% мы просто все закрываем и думаем дальше. Сейчас прибыль этого замысловатого стренгла 4200 пунктов. Вот когда рынок будет 129200 мы все закрываем и думаем о своем плохом поведении
Собственно, это и вариант понять, а сколько контрактов продавать. Тут уже дело личное, как вы считаете в рублях, в процентах или еще как-то. Вот сколько денег вы готовы потерять, вот значит такая же потенциальная прибыль и должна быть
Ссылка на мой телеграм
t.me/deertrades
__