Нефть, РТС, S&P500 на ближайшие полгода.

Данный прогноз основан на определённых корреляциях и механиках движения нефти марки Brent, индексов S&P500 и РТС в ключевых точках рынка, и является одним из возможных вариантов дальнейшего развития событий. 

Пост будет разбит на 2 части для удобства - читайте, какую хотите в любом порядке. В первой объясню (на сколько смогу в 4 ночи) свою логику, во второй сделаю выводы.

Часть 1. Моя логика.

В предыдущем посте https://profitgate.ru/posts/13364-neft-kakoi-bokovik-na-etot-raz.html я уже обозначал примерные варианты движения в нефти, и нефть выбрала для себя и для нас более жёсткий вариант. Возможно, этот выбор повлечёт за собой (хотя, это может быть и обратная взаимосвязь) определённые движения и в других инструментах. И раз уж я всё время пишу про нефть, то с неё и начнём. Заодно ещё раз быстренько и чуть более наглядно объясню, почему текущий момент повторяется и является аналогичным моменту в 2016-2017-ых годах.

2020-11-26-011518.png

Рис. 1. 1D. CFD Brent. Обвалы 2014-го и 2020-го годов общий план.

2020-11-26-011610.png

Рис. 2. 1D. CFD Brent. Обвал 2014-го года.

2020-11-26-011636.png

Рис. 3. 1D. CFD Brent. Обвал 2020-го года. 

На рисунках 1-3 представлены обвалы 2014-го и 2020-го годов, и хоть по времени они растянуты по-разному, но по структуре повторяют друг друга полностью:

1 этап - это обвал, который начинается с хаёв и заканчивается многолетним лоем;

2 этап - это отскок, который начинается от лоя и заканчивается хаем коррекции (хаи отмечены красными уровнями);

3 этап - это, по сути, широкий боковик или коррекция отскока;

4 этап - это тот самый узкий боковик, про который уже писал, и его реализация.

Ключевой точкой в данном случае является хай коррекции. В 2016-ом году это уровень 52,62, а в 2020-ом - 46,21. Что же в них особенного помимо того, что они являются хаями откатов после сильнейших обвалов? Важно здесь то, как они пробиваются, когда, как цена себя ведёт в районе пробоя, и что в этот момент происходит в других инструментах.

Итак, по порядку.

Пробой в обоих случаях происходит на импульсном росте (более 8$) без остановок, проторговок и коррекций. Нет вообще каких-либо попыток продаж от этих уровней. За 2016-ый год не могу сказать, но в 2020-ом году рост дутый, не подтверждённый реальными фундаментальными факторами, влияющими на баланс спроса и предложения в такой мере, чтобы обеспечить практически безоткатный рост более чем на 10$. И даже, пробив 46,21, продажи всё ещё не появились. (Мне интересно, Кречетов как-то сказал, что порой рынок падает из-за отсутствия покупки, а не из-за наличия продавцов - верным ли будет обратное утверждение?). В обоих случаях пробой состоялся в конце ноября, начале декабря - но это больше занимательный факт. Тут же важен сам уровень, который пробивается и механика его пробоя. Помимо того, что сами по себе модели обвала-восстановления 1 в 1. 

А теперь подробно рассмотрим сами точки пробоя уровней хая, момент формирования узкого боковика, и что в этот момент происходило в других инструментах. 

Начнём с S&P500.

2020-11-26-011214.png

Рис. 4. 1D. CFD E-mini S&P500. Общий план.

2020-11-26-011237.png

Рис. 5. 1D. CFD E-mini S&P500. В момент формирования боковика 2017-го года.

2020-11-26-011248.png

Рис. 6. 1D. CFD E-mini S&P500. В момент формирования потенциального боковика 2020-го года.

На рисунках 4-6 видно, что в индексе повторяется своя определённая механика. Перед боковиками в нефти S&P500 формирует глобальные хаи (красный уровень. 2110 - 2016-ый год, 3397 - 2020-ый год), после чего от этих хаёв происходит обвал с незначительным обновлением двухлетних лоёв, оттуда безостановочный выход на перехай глобального уровня с формированием уровня перехая (Ключевая точка. Синий уровень. 2191 - 2016-ый год, 3587 - 2020-ый год), и коррекция от этого уровня. Механика движения одинаковая в обоих случаях. Но нас интересует момент пробоя уровня перехая. Я по датам отметил, что происходило в нефти, S&P500 и РТС, чтобы лучше понимать, что происходит в инструментах в одно и то же время и разбил по этапам. 

1 этап - начало формирования боковика. Начинается с точки пробоя уровня перехая S&P500 (уровень 2191 - 21 ноября 2016-го года,  уровень 3587 - 16 ноября 2020-го года) и заканчивается точкой формирования верхнего уровня боковика в нефти (уровень 57,23 - 12 декабря 2016-го года, в 2020-ом пока не сформирован)

2 этап - боковик. Начинается с точки формирования верхнего уровня боковика и заканчивается точкой выхода из боковика (8 марта 2017-го года, в 2020-ом пока не сформирован).

3 этап - реализация боковика. Начинается с точки выхода из боковика и заканчивается точкой ретеста уровня, от которого пошёл импульс, сформировавший боковик (22 июня 2017-го года, в 2020-ом пока не сформирован).

Если посмотреть в каждый конкретный момент и сравнить, что было в 2016-2017-ых и в 2020-ом годах, то в данный момент мы находимся на 1 этапе. Пробой в S&P500 уровня перехая уже состоялся, пробой уровня хая коррекции в нефти уже состоялся, дело осталось только за РТС. 

2020-11-26-011058.png

Рис 7. 1D. РТС. Этапы движения в момент формирования боковика в нефти. Общий план.

2020-11-26-011115.png

Рис. 8. 1D. РТС. Этапы движения индекса в момент формирования боковика в нефти. 2017-ый год.

2020-11-26-011128.png

Рис. 9. 1D. РТС. Этапы движения индекса в момент формирования боковика в нефти. 2020-ый год. Уровень хая отскока (красный) перенесён на 1306. См. UPD.

2020-11-26-012114.png

Рис. 10. 1D. CFD Brent. Этапы движения в момент формирования боковика в нефти. Общий план.

2020-11-26-012158.png

Рис. 11. 1D. CFD Brent. Этапы движения в момент формирования боковика в нефти. 2017-ый год.

2020-11-26-012225.png

Рис. 12. 1D. CFD Brent. Этапы движения в момент формирования боковика в нефти. 2020-ый год.

На рисунках 7-12 видно, что РТС, традиционно коррелируя с нефтью, пробивает свои хаи коррекции (красный уровень - 1092) вслед за нефтью на границе этапов 1 и 2. В 2016-ом году 1 этап занял 3 недели. У нас в запасе ещё одна неделя осталась, и 35 пунктов движения, чтобы реализовать модель и в РТС. Механику движения боковиков в нефти уже описывал, повторять здесь не буду, чтобы объяснить, почему на моих графиках все это выглядит именно так. 

Часть 2. Выводы.

Если проводить полную аналогию и делать предположение, что догадка о форме и природе потенциального боковика в этом году аналогична боковику 2017-го года, и сигналы пробоя ключевых уровней повторяются и актуальны для нефти (46,21) и S&P500 (3587), а в РТС (1336 (1306 см. UPD)) пробой состоится, тогда в S&P500 вполне вероятно бычье ралли как минимум на ближайшие полгода. Для нефти актуальна будет модель боковика, и на ближайшие 3 месяца мы будем заперты в диапазоне 46,21-50, после чего по модели реализации боковика может состояться коррекция в район 36,40, а РТС будет следовать за нефтью, и его ждут сначала уровни 1400, а затем коррекция до 1200 (Рис. 9). Далее, если всё будет относительно нормально, тогда РТС продолжит следовать за нефтью, и, соответственно, отрастать. Сама нефть не должна уйти ниже 36,40, по модели корреляции с медью (Рис. 12). Более подробно затрагивал тему этой корреляции в предыдущем посте. 

Фундаментально в поддержку сроков и данных движений выступает шизофренически позитивный настрой от ожиданий вакцинации и станок. Но при этом отсутствие массовой вакцинации как раз в ближайшие полгода практически гарантировано. Напомню, что большая часть вакцин только проходит регистрацию, почти все они являются двухкомпонентными со сроками повторных инъекций от недели до трёх, и за раз всех привить нельзя, поэтому только сама вакцинация может занять полгода, чтобы наступил масштабный положительный эффект.

По технике повторюсь, всё это в случае полного совпадения моделей движения. На текущий момент, по сути, аналогия сохраняется. Дальше - рынок сам определит. Поэтому, на сколько прогноз окажется состоятельным, рассудит только время. Встретимся через полгода на том же месте в то же время. А до тех пор воспринимайте мой пост как занимательную статистику. Если без средств для расширения сознания смогли разобраться в моей логике. 

За сим откланяюсь, торгуйте в прибыль своей головой.

UPD: На РТС перенёс уровень хая на 1306, потому что там, фактически, остановился отскок после обвала. Не перероверил себя ночью. Поэтому, учитывая этот фактор, РТС так же уже отработал пробой. 

08:55
4578
+15
Сдаётся мне, я жутко перемудрил с объяснениями. Крч, в один и тот же момент времени в 3-х разных инструментах повторятся одинаковые модели поведения цены. 1-ый этап 2016 в сп500 = 1 этап 2020 в сп500, весь обвал-отскок 2014-2017 в нефти = всему обвалу-отскоку 2020 в нефти, и по аналогии можно ждать того же от РТС. Собственно, и дальнейшее развитие событий по всем инструментам может быть аналогичным тем, что были в 2017.
Если ваш лопнувший после прочтения мозг в состоянии принять извинения, то извините, хотел как проще, получилось как всегда))
12:37
+1
Прочитал, с удовольствием.
Спасибо за труд.
Спасибо!:) Но я бы всё равно переписал))) По РТС ещё перенёс уровень на 1306, потому что именно там, фактически, остановился обвал, а на 1336 была попытка его перехая. Так что, формально, и РТС уже выполнил пробой.
14:40 (отредактировано)
Добрый день. А Вы не думали, что ситуация может быть несколько проще?
По нефти, последние несколько дней, идем вверх практически не встречая сопротивления. Продаж почти нет. Продавцы сдались? Нет. Просто никто не хочет «стоять против ветра». За последние две недели в СМИ проскакивала информация, что Трамп обсуждал с военными план удара по Ирану. Вчера СМИ Израиля сообщили о двух встречах министра обороны Израиля с военными США по вопросам последствий таких ударов.
15:02 (отредактировано)
На днях в наши территориальные воды заглядывал авианосец Джон Макклейн с отработкой ударов по Чёрному морю… Страны с завидной регулярностью обсуждаю, как и по кому ударить. На рынки это влияет в единичных случаях, когда армия уже на пороге нефтестраны стоит. Сравните все предыдущие импульсные движения более 10$, и посмотрите, на каких новостях это всё происходило. К примеру, атаки на заводы саудов в прошлом году физически вымыли с рынка 5млн баррелей. Нефть при этом выросла на 9 баксов. В текущий момент времени какие были предпосылки, чтобы повлиять в аналогичной мере на баланс спроса/предложения?
К тому же, когда начинается рост здорового человека, продажи на нём присутствую и реализуются через коррекции или хотя бы проторговки под значимыми уровнями. Так что это тоже не тот случай. Рост нездоровый. Он создаёт дисбаланс на рынке из-за сильного несоответствия спроса/предложения, и заводит цену в боковик, дожидаясь, пока этот дисбаланс выправится. Почему при этом нет продаж — хотел бы сам знать. Возможно, просто боятся стоять против эйфории рынка. Подобным образом боковик формировался и в августе этого года. Смотрите один из предыдущих моих постов, посвященных боковикам, или ждите, когда напишу новый, объединив их всех и расписав полностью, но будет это не раньше, чем разрешится текущая ситуация.
15:15 (отредактировано)
+1
Не авианосец а эсминец (это ОЧЕНЬ разные калибры), не Макклейн а Маккейн и не в Черном море а на дальнем востоке (это Тихоокеанский флот). И тем более этот эсминец никак не влиял на рынок нефти.
Я спал 3 часа, не приставай%) Главное, чтобы суть до тебя дошла. Но отсылку к Крепкому орешку не расчехлить… Стыдно классику не знать)))
15:20
А по поводу нефти: посмотрите на всплеск цены и активности в сентябре 2019 года на аналогичных событиях.
Это и есть атака на саудов, про которую я писал. — 5млн баррелей нефти в сутки физически вымыло с рынка.
15:19
Спасибо Вам за статью. Прекрасная работа, наглядная и с понятными графиками и объяснениями. На этом сайте, такие авторы как Вы, редкость. Мне посоветовал прочитать вашу работу, мой хороший знакомый. Очень рад, что последовал его рекомендации. Буду ждать очередных ваших работ. Удачи во всех начинаниях!
Спасибо большое, очень приятно! Если в чём-то разберусь и будет чем поделиться с доказательствами и картинками, обязательно напишу:)
21:25
Хорошая работа. Благодарю за труды.
Но берегите себя, не работайте по ночам.
Ночная работа относится к вредной и должна оплачиваться по двойному тарифу.
Спасибо! Уже получил оплату:) Вон, сколько положительных комментариев:)
00:13
Станислав, спасибо! Прекрасная и убедительная работа!
Спасибо! Только у рынков, как всегда, могут быть свои планы на всё:)
18:12
Это конечно! всегда держим в уме)) Я правильно помню, что Вы участвовали в общении на ветке «Игорь СПб дружная команда»? Если да, помните там был Артем ВВ. Он сейчас сделал канал в телеграмме и на ютубе, заходите!) там интересно))
Нет, вы меня с кем-то спутали:) я до этого августа нигде ничего на тему рынков не писал и практически даже не комментировал. Августовский боковик вынудил полезть разбираться, и вот до сих пор меня эти боковики не отпускают:)))
04:14
ну значит ошибочка вышла)) просто та компания как раз Ваш любимый боковик торговала в 2017 ) и кое-кто продолжает в 2020))
04:52 (отредактировано)
Не, я впервые с ним в августе этого года столкнулся, там своя немного история была, но механика движения и внутри боковика и внутри дня одинаковая с тем, что сейчас творится)) так что, формально, мой первый и любимый именно августовский))) не будь его, не было бы и этого поста))
И как успехи у них с этими боковиками?) Тавифа не в их числе, случайно?)
23:11
Сейчас у меня инфо только о торговле Артема, у него все хорошо получается)) Тавифа появилась на этом сайте на небольшое время и пропала… но зато в 2017 у нее был эпичный шорт 8 марта)) Интересно конечно, повторят ли сценарий) будем внимательно наблюдать))
8 марта это была среда, и движ начался на выходе статы от EIA под вечкрок. Особенность подобных боковиков, как я понимаю, потому что весь новостной фон до этого момента игнорируется почти что полностью. Так было и в 2017-ом, и в августе и октябре этого года. И если сейчас будет аналогичный боковик, то можно ждать аналогичного же исхода. 3 их 3 — уже статистика, а это уже будет 4-ый)) но как разрулится текущая ситуация я напишу полный обзор с разбором всех этих боковиков. Опять будет много текста и много картинок%)
13:44
Ждем!))
OSV
01:31
Графики нефти похожи, но заметил отличие.
В 14 году М-образная проторговка август-ноябрь вверх.
В 20 году аналогичная проторговка немного короче и вниз.
Скорее всего это сентимент нефтетрейдеров. Возможно проторговка 46-50 позже намекнёт что ждать дальше.
Надеюсь, в этот раз мой пост оказался для вас более предметным)))
Я на такие вещи не обращал внимание. Предыдущая формация обвала с восстановлением вообще 3 года заняла, а тут мы за год уложились. Поэтому, я бы сказал, что тут важнее экстремумы и то, как цена ведёт в них. Единственное, при обвале 2014-го сформировался уровень 45.17, который у меня часто прослеживается на скринах и в разборах. Странное здесь то, что когда нефть валится, то она валится как урановый лом сквозь масло, а именно от этого уровня цена в 2014-ом получила поддержку и значительную для подобного обвала коррекцию. Что фундаментально на тот момент происходило, не знаю — в одном из предыдущих разборов задавал публике этот вопрос, но никто на него так и не ответил. Зато далее он неплохо служил поддержкой, и, фактически, обвал этого года начался с него. В пятницу вечером перед обвалом нефть аккуратненько на него легла и закрылась так же почти копейка в копейку на нём, а в понедельник уже открылись гэпом -10 баксов. И главное сопротивление при текущем восстановлении так же от него получали, я считаю. Это, собственно, единственный момент, который меня привлёк помимо механик движения в экстремумах.