Недельный обзор 7 февраля 2021 г. SP500, РТС, RUB/USD RGBI (ОФЗ), DXY, Нефть брент, акции

Тренды недели. Подведем итоги.
Первая неделя февраля прошла под знаком коррекции вверх на российском рынке, установлением нового исторического максимума на SP500, выхода нефти вверх за 59 уровень, продолжением роста доходности трежерей, роста индекса доллара DXY. Обо всем кратко по порядку.
Фьючерс SP500 закрытие 3880 (+4,72%), мин. 3656, макс. 3888, аннулировал медвежий сигнал предыдущей недели еще 2 февраля на уровне 3793, после чего рост продолжился, все так же без объемов на покупку, от мин. понедельника 3656 сформирована локальная пятиволновка, может немного растянуться до 3890-3920, после чего снижение высоковероятно с целью 3818-3820, там нужно будет смотреть, что дальше. ИМХО на 1 локальную движение вверх больше просто, общая картина осталась прежней, несмотря на +4,72% по итогам недели.
NASDAQ 100 закрытие 13598 (+5,32%) мин. 12727, макс. 13 638, дублировал движение SP500.
Фьючерс на индекс РТС (ри) (+5,85%), закрытие 143 710, макс 143 740, мин. 135 770, еще 1 числа покинул основной даунканал, в котором шло снижение, пост (https://t.me/pro_dengu/2414) , это ознаменовало начало коррекции вверх, которую мы наблюдали все оставшиеся дни недели. Закрытие вечорки пятницы 143 710, выше сопротивления 143 160, но основная сессия закрылась на 143 030 под сопротивлением. Был отбой вниз от сопротивления в пятницу до 141 710, который тоже читался из графика, выбило у меня часть шорта от 142 900, он плюсовал в середине дня. У сопротивления наклон вверх. Картина локальная не очень хорошая для медведей на конец пятницы (4 часовых свечи вечорки), но даже при этом локальный удар вниз на 141 000 -141 500 еще впереди, а там посмотрим. (на графике снизу бои в Ри в пятницу)
Рублевый индекс Мосбиржи (MOEX) 3392 закрытие, здесь сопротивление не пройдено вверх, но он рассчитывается на конец дневной сессии и не учитывает вечорку.
Стоит отметить, что на акциях Сбербанка, Лукойл и Газпром, с большим весом в расчете индекса MOEX ничего критичного не пробито вверх, а в Сбере в первый час торгов пятницы были видны откровенные продажи.
Нефть брент, 59,56 (+8,29%), макс. 59,76, мин 54,63. Сильный рост нефти, наконец добила она до линии данутренда от осени 2018 года (59 на недельном тайминге), перебила ее, закрытие недели выше. Это закрытие выше трендовой открывает путь на 64-65., отмена уход ниже 58.
Рубль доллар, 74,64 закрытие (-1,47%), макс. 76,34, мин. 74,51, снизился доллар под давлением роста нефти на этой неделе. Пришел на ретест сверху 74,67, которого не хватало, но закрытие ниже на три копейки уровня. По классике ВА аннуляция импульса вверх из района 72,8 на 74,38 (кроме НДТ).

Индекс доллара DXY, 91,04 (+0,51%), макс 91,60, мин. 90,50. Подрос индекс доллара по итогам недели, в пятницу сильно отвалился с 91,60 до 91,04. Но с 26 января четко просматривается первый заходный импульс вверх, а движения вниз от 91,60 лишь коррекция на уже локальном растущем тренде на мелких таймфреймах. Доходность 10 летних облигаций США продолжила рост по итогам недели 1,167, и макс от 12 января мы на этой неделе обновили (сейчас он 1,188)
Выводы: картина на конец недели выглядит довольно запутанной, с инструментов пришли разнонаправленные сигналы. Следующая неделя принесет ответы на многие из них в Ри, SP500 и нефти. Ри была немного сильнее SP 500 5,85% против 4,72% по итогам недели. Если подтвердиться импульс вверх в DXY дальнейшим ростом выше 92, попадаем в Ри и SP500, в последние годы при росте DXY рискованные активы падают, происходит выход из риска.
Подробнее о динамике этих активов, а также VIX, DXY, золота, акций Сбербанка, Газпрома, Новотэка, Лукойл, Татнефти, НЛМК, Северстали, Мосбиржи, Exxon Mobil, пройдусь по развивающимся рынкам MSCI EM , на ютуб канале ПРО Деньги . @pro_dengu

Подпишись на телеграм канал ПРО Деньги