Алгоритм, за который мне не стыдно. Crypto/Commodities/Penny Stocks

В последние пол года мы занимались выходном на международные рынки через API брокера EXANTE, а также проводили серии бектестов по основным инструментам.

На Smart-Lab и здесь меня долго ругали за то, что мой алгоритм не имеет бектеста. Как я могу доверять такому роботу и такой стратегии, если у нее нет даже элементарного бектеста? В декабре мы взяли паузу в торгах и написали бектест для торгового алгоритма и проверили стратегию на всех ключевых инструментах. 

Бектест показал, что часть рабочих параметров необходимо подбирать индивидуально под каждый инструмент. Более того, параметры могут меняться после экспирации текущего контракта и перехода на новую серию фьючерса. Работа оказалась более сложной чем представлялось изначально. Тем не менее, за прошедшее время удалось научиться оптимизировать и работать с основными параметрами. В течение недели буду публиковать результаты бектестов и покажу, что получилось и чего ожидаю в будущем.

Есть и другие новости. Проект расширился: теперь мы также торгуем криптовалюты и пенни стоки. Невозможно было обойти стороной стремительный рост криптовалют. К проекту присоединился алгоритм, работающий с основными криптовалютными парами. Алгоритм работает круглосуточно, здесь будут появляться отчеты о его работе. На данный момент мы торгуем BTC и LTC на бирже Binance. В отличие от крупных бирж (CME/ICE), где минимальный депозит 10.000$, Binance позволяет работать с гораздо меньшими объемами денежных средств на счету. Для работы с криптовалютой мы решили использовать небольшую сумму, которой средний российский ритейл инвестор готов рискнуть на бирже. Проделав серии бектестов чтобы убедиться, что алгоритм и стратегия работает, мы запустились на 1400$ в конце января. Ниже, на картинке, вы можете увидеть результат работы алгоритма с 20 января по сегодняшний день: +60%. Период довольно короткий, однако, хорошие результаты бектестов позволяют считать, что дальше будет также — будем следить за этим здесь. Алгоритм торгует круглосуточно, работает полностью самостоятельно и не требует никакого участия инвестора.

Про Penny Stocks.
Несколько недель назад все медиа, освещающие инвестиции, писали о толпе ритейл инвесторов с Reddit, которые “боролись” с хедж-фондами Wall Street. Тогда основное внимание было приковано к акциям GME.NYSE и AMC.NYSE; мы участвовали в движении этих акций, хотя и не являемся подписчиками канала WSB на Reddit. Вчера удалось найти интересный тикер (MICT.NASDAQ), который можно было закрывать с прибылью 8%через час после того как мы про него написали; наш портфель полностью состоит из бросовых акций, мы довольно активно его собираем и часто перекладываем активы из одной бумаги в другую. 

Мы давно следили за определенным количеством пенни стоков: анализировали, собирали информацию, пробовали разные стратегии и подходы. Под этим постом будут картинки, где вы сможете увидеть результаты, посмотреть на конкретные сделки и на весь портфель в целом. В декабре, пока писали бектест для основных алгоритмов, мы начали собирать портфель бросовых акций и работать с ним каждый день. На рынке огромное количество бумаг, которые могут показать хороший рост за короткий промежуток времени. Сложность заключается в том, чтобы найти эти бумаги, а также правильно выбрать момент входа. С 18.12.2020 по сегодняшний день мы зашли более чем в 30 акций: ALAC.NASDAQ, APWC.NASDAQ, IPOE.NYSE, POLA.NASDAQ и тд., большинство из этих компаний малоизвестны широкому кругу людей. Каждый из тикеров, который мы посмотрели за это время мог дать свыше 100%. Мы вынуждены перекладывать активы по разным инструментам, поэтому по каждой из тридцати акций такой результат не получили, но тоже довольны:

  — M.NYSE — +48.510$

  — SNDL.NASDAQ — +27.341$

  — KERN.NASDAQ — +4.521$

Наши активы выросли с 23.000$ до 120.000$. Мы планируем и дальше работать в этом направлении и открыто демонстрировать здесь бумаги, которые торгуем сами. Ниже вы найдете все тикеры, которые сейчас находятся в портфеле.

Каждый день мы торгуем через наши алгоритмы на международных фьючерсных рынках, а также на криптобирже Binance. Ведем небольшой канал, куда выкладываем отчет по счету и сделки, которые делаем. Также в этом канале выкладываем рекомендации по penny stocks, которые торгуем сами. Буду рад комментариям и обсуждениям.

• Рассказал про стратегию на Smart-Lab'e 
• Поговорили с VC о том, зачем это все нужно
• Канал с отчетами, информацией о рынке и ссылкой на алгоритм