Анализ отчетов СОТ CFTC: EURO / USD. USD / RUB, S&P500 и др. Корреляции с базовыми активами.

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.

Теория.

financial-futures-report-terminologija.jpg

Обратите внимание на сильную отрицательную корреляцию мелких участников (dealers / intermediary) к базовым активам.
Игра в поддавки EURO / USD: вероятность вниз выше.
Индекс доллара: в растущем среднесрочном тренде.
Рубль стабилен.
GBP: вероятно укрепление к доллару.

 

S&P500.financial-sp.jpg

Индекс доллара.financial-usd-index.jpg

EURO / USD.financial-ed.jpg

Ruble / USD.financial-ruble.jpg

Подробнее - на youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=U8mCQ-OTW3o

Адрес в telegram
@OlegTrading t.me/s/OlegTrading

Чат с > 760 трейдерами
tx.me/OlegTradingChat

Каналы telegram бесплатные, ничего на каналах не продаю: хобби.




С уважением,
Олег.


 

 

 

02:14
2393
+5
02:16
+1
Олег, спасибо, интересный обзор.
02:17
Аня, спасибо за искренний комментарий.
17:32
Ба, Матвея Северянина ещё один канал! Пересказывай других, плотник из деревни, типа «тгейдер» из школы по работе в интернетах
21:51
+3
Мы с Вами не знакомы, чтобы тыкать.
Высказываю свои мысли.
Не согласны — Ваше дело.
По поводу плотника: ролик снимал на даче в Новой Москве. Родился в Москве.

А без хамства Вы общаться умеете?

Не плотник.
А почему такое неуважение к плотникам?
19:07
+2
Уважаемый, Олег. Как правило, поведение подобное тому, что продемонстрировал сей выше обозначенный индивидуум говорит о злости, которую он испытывает видя чужие результаты которые он хотел бы иметь сам. Это не хорошо и не плохо. Он не виноват, что свою неудовлетворенность и досаду он может сублимировать только в оскорбительные комменты в интернетах под безликим ником. Так уж воспитали, что брать на себя ответственность он боится, а лавров и почитания очень хочется.
13:33
+1
Возможно.
Психология — дело тонкое!
Спасибо за Ваше мнение.
22:03
Ну ты и жлоб.