Тяжёлая обёртка индекса ММВБ. О весах.

Здравствуйте, коллеги!

В продолжение топика о портфелях  сегодня поговорим о весах, - распределении капитала на ту или иную бумагу. Цели разные, некоторые вкладывают в гигантов/лидеров большую часть капитала в остальные акции своего портфеля меньше. Другие используют подобную стратегию с примесью, как я её называю "русской рулетки", добавляя в свой портфель бумаги с малыми весами, но "большими" потенциальным возможностями типа Белуги, когда есть предположение что может быть выстрел ракетой в небо, как правило выстрел себе в ногу ;) . Третьи используют мат. моделирование с целью получить кривую доходности с минимальным риском и макс. доходностью.

Консервативный подход следующий, берём список индекса ММВБ с весами смотрим лидеров они редко меняются и при перебалансировки индекса их веса меняются с небольшими отклонениями. Выписываем табличку:

Мда, 5-ть бумаг отъедают более 50%, но речь не об этом. Делаем портфель из этих бумаг распределяя пропорционально, как это было в индексе ММВБ (+/- могли быть незначительные отклонения):

И сравниваем результирующую портфеля, бумаг и бенчмарка индекса ММВБ, я взял период с момента когда индекс ММВБ пробил хай до коронавируса (10.12.2020 г.) и по последний день торговли (индекс ММВБ месячный план):



"Картина маслом" (с):

Наш индекс опередил индекс ММВБ на 13% за неполный год. На истории 10 лет результат ещё лучше. И конечно лидеров можно и нужно подбирать в моменты достижения пиковых значений, например как в этом примере в далёком 2017 году модель расширения недельный план, Газпром, на уровне НР лонги просто просились ;) :

На канале публикуем больше:
https://t.me/Tactica_Adversa​​​​

В чате обсуждаем:
https://t.me/Tactica_Adversa_Chat​​​​