Прелести ММВБ, куцый арбитраж...

Здравствуйте, коллеги!

Время от времени появляются топики в которых описываются ситуации когда на деривативе ММВБ (который является репликой, или не является таковой, инструмента торгуемого на иностранной площадке) появляются не небольшие отклонения, что вполне нормально, а шипы, которых нет, так скажем в первоисточнике.

Оставим в стороне эмоции и посмотрим как на этом можно заработать.

В пятницу при торговле декабрьского фьючерсного контракта на золото (GOLD-12.21) немного у нас "шипануло" (минутный график):

на CME этот контракт, стрелочкой место где всё у них "остановилось" (минутный график):

Причём у нас ещё потоптались немного в раздумье перед дальнейшим взлётом, звонили сами знаете кому :)
(тики загружены в Skilful). Зелёный уровень цена на CME на которой закончился подъём на этом участке, красный уровень, - хай на ММВБ:

после достижение результата "гэпнули" на землю с 1779 до 1762 (на графике выше видно) в котировках:

Схем может быть много, в данном случае нам даже на CME торговать не придется.

Алгоритм простой, но нужен риалтайм CME (из доступного есть у Exante и у программы Skilful есть коннект к этому брокеру).

Ставим разницу котировок (например при дельте 9-10 целых пунктов у нас и там) при которой робот (ручками тут не успеть) начинает набирать позицию (здесь шорты)...
Посмотрел, от 1769 (если мы начали набирать отсюда) до 1779 было 270 тиков с разным количеством контрактов на каждый тик. Даже если мы набирали по одному контракту: средняя цена 1774 и 270 контрактов. Гэпнулись на землю на 1762, и далее падали ещё, но пусть будет 1762 (слить 270 контрактов тоже не сразу удастся.

Прикинул прибыль (напишите в комментариях, может ошибаюсь), пошёл писать робота, надо же этим ребятам как то довести, что не надо так "шиповать":