Еженедельный анализ и прогноз рынков

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №75 от 16.10.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.

Такого вы не найдете в СМИ!!!

В данном видео много уделил внимания рынка меди, нефти и газу, также макроэкономический блок вышел больше обычного т.к. много вышло статистика по США.

Затронул тему проблем рынка труда и состояния мультипликаторов товарных запасов к продажам. Пара слов о делевередже затеянном Китаем.

00:00 – приветствие и вступительное слово: слова благодарности за премию «Лучший канал о трейдинге», пара слов о выпуске и информационном фоне.

04:55 МАКРО

05:05 – обзор кредитного цикла в Китае, пара слов о делевередже и его ценности на пути к оздоровлению экономики;

09:52 – обзор розничных продаж в США за сентябрь;

11:03 – обзор структуры инфляции в США в сентябре;

13:06 – обзор мультипликаторов запасы товаров к продажам, о чем они говорят;

15:12 – состояние рынка труда указывает на продолжающиеся проблемы на рынке труда в США, которые создают инфляцию предложения. Почему я считаю, что инфляция в США не временная;

18:04 – обзор предварительных данных потребительского сентимента от Мичиганского университета в октябре и что они означают;

20:18 – обзор делового цикла в штате Нью-Йорк за октябрь;

21:48 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;

23:00 – текущее состояние кредитного цикла в США;

24:09 – итоги по блоку.

28:10 РИСКИ

28:15 – стоимость финансовых активов растет на QE, что углубляет неравенство распределения доходов;

32:35 – фьючерсная кривая на векселях сигнализирует об ожидании ужесточения ДКП в конце следующего года;

34:14 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран, обзор ожидаемой инфляции в США и сипа;

37:27 – резюмирую по блоку

39:12 РЫНКИ

39:17 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P500.

41:23 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ, обзор валютной корзины и пара слов о йене.

47:02– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.

49:44 – медь: обзор цикла на рынке меди, обзор спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.

53:08 - нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина. Об опыте разворота рынка нефти и форс-мажорах связанного с этим событием, оценка медвежьего риска.

59:24 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, обзор динамики закачки газа в европейские хранилища, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, прогноз цены от Минэнерго США, техническая картина.

1:08:07 – пшеница: прогноз Минсельхоза, фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.

1:10:56 ИТОГИ

Итоги анализа: коротко о макроэкономике, аппетите к риску, мои выводы по рынкам, что держу, мои ожидания.

============================================================ 

За оперативной информацией по финансовым рынкам приглашаю всех желающих в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader