Еженедельный анализ и прогноз финансовых рынков

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №79 от 13.11.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.

Такого вы не найдете в СМИ!!!

В этом выпуске затронул тему инфляции в США, т.к. это архиважно для оценки перспектив финансовых рынков. Отчеты СОТ на недели не вышли, поэтому выпуск чуть урезанный.

00:00 – приветствие и вступительное слово. Коротко о выпуске.

03:11 МАКРО

03:16 – обзор моей прогнозной модели по инфляции в США;

04:29 – обзор инфляции в США в октябре: структура инфляции, почему инфляция растет. Пара слов об инфляции предложения инициированной власти в виде ограничение связанных с пандемией, что создало искусственный дефицит рабочей силы;

09:56 – взгляд на перспективы стагфляции, что это и какие признаки имеются;

12:00 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;

13:05 – обзор предварительных данных потребительских настроений от Мичиганского института;

14:08 – итоги по блоку: что же делать с инфляцией, что делать властям США, чтобы избежать стагфляцию.

20:44 РИСКИ

20:52 – фьючерсная кривая на векселях сигнализирует об ожидании повышении ставки уже летом 2022 года.

22:18 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;

23:58 – обзор ожидаемой инфляции и S&P500;

24:23 – резюмирую по блоку.

28:32 РЫНКИ

28:37 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P500.

30:55 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ, обзор валютной корзины.

33:27– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.

35:45 – медь: обзор спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.

37:31 - нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.

43:20 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина.

46:07 – пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.

48:18 ИТОГИ

Итоги анализа: подробно о том, как скажется инфляция на рынке, и что будет с рынками в условиях стагфляции; мои позиции и к чему присматриваюсь.

============================================================

За оперативной информацией по финансовым рынкам приглашаю всех желающих в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader