Еженедельный анализ и прогноз рынков

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №87 от 08.01.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.

Такого вы не найдете в СМИ!!!

В этом видео затронул тему сокращения баланса ФРС, тему профицита на рынке трежерис в связи с действиями Минфина США и ФРС, а также перспективы доллара на фоне этих событий.

00:00 – приветствие и вступительное слово.

02:17 МАКРО

02:22 – обзор делового цикла в развитых странах в декабре;

05:20 – обзор метрик рынка труда в декабре в США;

08:11 – открытые вакансии к занятому населению, как мерило инфляции предложения;

09:36 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;

11:00 – итоги по блоку.

13:29 РИСКИ

13:34 – фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибаться, сигнализируя об ожиданиях ужесточения ДКП от ФРС уже весной 2022 года;

17:11 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;

19:47 – ожидаемая инфляция и S&P500;

22:10 – Минфин начал абсорбировать ликвидность, что может произойти;

24:57 – резюмирую по блоку: почему доходность длинных трежерис начала расти, в то время как ФРС сворачивает QE и планирует сокращать баланс; пара слов о влиянии сворачивании баланса и минутки ФРС. Чем политика ФРС чревата для рынков?

33:19 РЫНКИ

33:25 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P500.

36:25 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ.

42:03– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.

45:32 – медь: обзор цикла по меди, обзор спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.

49:06 - нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.

57:49 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина.

59:57 – пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.

1:01:35 ИТОГИ

Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, о моих позициях и к чему присматриваюсь.

============================================================

За оперативной информацией по финансовым рынкам приглашаю всех желающих в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader