О зависимости доходности фондов облигаций от дюрации портфеля

С точки зрения финансового образования сегодняшняя ситуация на рынках облигаций – яркая иллюстрация зависимости снижения стоимости облигаций в зависимости от их дюрации.

 

 

 

 

 

 

Два рисунка из сегодняшних материалов Morningstar о зависимости доходности фондов облигаций от эффективной дюрации их портфелей по итогам первого месяца 2022 г. Наибольшие потери понесли фонды, наиболее чувствительные к повышению процентных ставок, что измеряется средней эффективной дюрацией их портфеля.

© текст Александр Абрамов

P.S.

На дзене только часть постов, остальные — в телеграмм.
(некоторые дзеновцы не любят, когда ставят ссылку на телеграмм в посте, если вы из таких, сорри)