индекс Divanoff Invest

Напоминаю про нашу рубрику «индекс Divanoff Invest». В ней мы составляем свой индекс из акций, задача которого приносить большую доходность относительно своего бенчмарка индекса MOEX, но при этом иметь в себе меньше рисков.

На прошлой неделе российский рынок прекрасным образом обвалился, некоторые компании падали на 50% в сутки. На страну были наложены жесткие санкции. Были заморожены золотовалютные резервы нашего ЦБ. До этого санкции такого рода накладывались только на регуляторы Венесуэлы, Сирии и Ирана. Мы стали четвертой страной. Вообще такие санкции достаточно уникальны по своему типу, так как активы нашего центрального банка были во много раз больше, по сравнению с другими странами, попавшими под санкции такого рода.

Значение индекса DI 681,36 , значение индекса MOEX 718,94. Расчет динамики двух индексов производился от перерасчета с точкой отчета в 1000 пунктов.

Первоначальная структура индекса Divanoff Invest:

 $SBER с долей в 20%

 $GAZP с долей 15%

 $GMKN с долей 20%

 $LKOH с долей 9%

 $MOEX с долей 9%

 $NLMK с долей 8%

 $PHOR с долей 5%

 $YNDX с долей 14%

 Корреляция индекса DI с индексом MOEX на момент составления

1,0011 к 1.