Что ждет финансовые рынки на текущей неделе?

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №105 от 28.05.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.

Такого вы не найдете в СМИ!!!

Похоже, мы вошли в цикл дефляции и это, скажу я вам, осень хорошая новость, т.к. мы опережаем график. На финансовых рынках риск-офф смягчился, но никуда не делся.

Дневник кризиса веду в своем канале Телеграмм: https://cutt.ly/PGyHKlq

00:00 – приветствие и вступительное слово: еще раз про мои ресурсы и что вы можете в них найти.

02:02 МАКРО

02:07 – обзор делового цикла в странах ОЭСР;

04:01 – в Китае рецессия идет полным ходом;

05:03 – обзор потребительских расходов/доходов в США;

06:12 – потребительские настроения в США ухудшаются;

08:00 – ипотека в США приуныла;

09:22 – обзор реальный сектор в США;

12:15 – обзор делового цикла в развитых странах в мае;

13:40 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;

14:37 – итоги по блоку: цикл перепроизводства и начало дефляционного цикла.

18:24 РИСКИ

18:29 – денежный рынок США: ликвидность и показатели абсорбции ликвидности, пара слов об обратных РЕПО;

20:23 – почему снижаются избыточные резервы банков в США;

22:54 – фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибается, сигнализируя об ожиданиях рынка по учетной ставке на уровне 2,5%;

24:06 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран.

26:46 – обзор спреда между 10-2 летними трежерис, и ситуация на рынке корпоративного долга;

27:48 – Ожидаемая инфляция в США и S&P500;

28:23 – смысл в действиях ФРС в одной картинке;

30:55 – резюме по блоку: финансовые рынки продолжают находится в локальном цикле «риск-офф».

33:04 РЫНКИ

33:08 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, чистая спекулятивная позиция по S&P500, технический анализ индекса S&P500.

35:23– валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ.

39:03– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.

41:49 – медь: обзор чистой спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.

44:14 - нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.

50:44 – газ: обзор прогноза Минэнерго США, обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор погоды, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина, обзор погоды в США.

55:14 – пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.

57:27 ИТОГИ

Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, перспективы финансовых рынков, что делаю с позициями.