Что ждет финансовые рынки на текущей неделе?
Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №113 от 16.07.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!
«Риск-офф» усиливается, рецессия надвигается!
00:00 – приветствие и вступительное слово.
01:22 МАКРО
01:27 – обзор денежной массы в развитых странах;
02:26 – обзор делового цикла в странах ОЭСР и мировая торговля;
04:39 – кредитный цикл в Китае;
05:48 – обзор розничных продаж в США;
08:51 – обзор товарных запасов к продажам в США;
11:07 – обзор инфляции в США;
14:18 – годовая динамика реальной зарплаты в США;
16:00 – стагфляция в США началась;
19:12 – обзор деловой активности в штате Нью-Йорк в июле;
20:40 – потребительские настроения от Мичиганского университета;
21:34 – настроения в Германии;
22:04 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
23:34 – итоги по блоку: мировая экономика идет к рецессии, а стагфляция уже наступила.
27:25 РИСКИ
27:30 – денежный рынок США: ликвидность и показатели абсорбции ликвидности, пара слов об обратных РЕПО;
29:48 – фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибается, сигнализируя об ожиданиях рынка по учетной ставке на уровне 3,5%;
31:12 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран.
33:08 – обзор спреда между 10-2 летними трежерис, и ситуация на рынке корпоративного долга в США;
34:46 – Ожидаемая инфляция в США и S&P500;
36:15 – резюме по блоку: рынки уже играют дефляцию и в шаге от начала нового витка снижения аппетита к риску.
37:56 РЫНКИ
38:01 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P500.
40:54 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару.
43:18– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.
46:07 – медь: обзор чистой спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина.
48:30 - нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.
58:08 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор погоды, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина.
1:02:44 – пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.
1:05:23 ИТОГИ
Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, перспективы финансовых рынков, что делаю с позициями.
==========================================
Дневник кризиса веду в своем канале Телеграмм: https://cutt.ly/PGyHKlq