Фундаментальный анализ рынков

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №115 от 30.07.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.

Такого вы не найдете в СМИ!!!

Что б…ть происходит на финансовых рынках?!

00:00 – приветствие и вступительное слово.

01:30 МАКРО

01:34 – обзор прогнозов МВФ;

02:30 – баланс инвестиции/сбережения в США;

04:26 – монетарная инфляция в США в стратосфере;

05:58 – состояние реального сектора в США, разница новые заявки – запасы указывает на наступление рецессии;

08:11 – потребительские доходы/расходы – народ беднеет;

09:49 – инфляция в Европе в июле;

10:30 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;

11:34 – итоги по блоку: мы идем к рецессии и центральные банки не пощадят никого.

14:12 РИСКИ

14:72 – денежный рынок США: ликвидность и показатели абсорбции ликвидности, пара слов об обратных РЕПО;

16:41 – фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибается, сигнализируя об ожиданиях рынка по учетной ставке на уровне 3,5%;

17:43 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран.

20:15 – обзор спреда между 10-2 летними трежерис, и ситуация на рынке корпоративного долга в США;

21:43 – Ожидаемая инфляция в США и S&P500;

22:55 – закредитованность американцев вблизи исторических максимумов – это угрожает кризисом ликвидности;

25:58 – резюме по блоку: рынки уже играют цикл снижения инфляции и рецессии.

27:54 РЫНКИ

27:58 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P500, чистая спекулятивная позиция.

32:12 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару.

35:59– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.

38:46 – медь: обзор чистой спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина.

40:36 - нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.

46:36 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина.

48:04 – пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.

50:07 ИТОГИ

Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, перспективы финансовых рынков, что делаю с позициями.

==================================

Дневник кризиса веду в своем канале Телеграмм: https://cutt.ly/PGyHKlq