Пояснение математикам и алготрейдерам в вопросах сотрудничества

Мое предыдущее видео набрало чуть более 400 просмотров, а вот письма  от программистов - математиков уже задолбали.

Кому могут быть интересны Ваши шаблоны, треугольник Серпинского или множество Мандельброта.

Оттолкнитесь именно от реальности формирующей процесс рыночного образования.

Ценовой  график это система координат в которой конечно и время и волатильность 

в Году 12 месяцев, в месяце 4 или 5 недель

Если это фондовый рынок, то в неделе 5 или менее торговых дней,  их не может быть 7 (если это не крипто биржа),

Для межбанка  торговый день это 24  часа, 

Для биржы это интервал торговой сессии

Час это 60 минут и их не может быть 59 или 61 и тд Всего 9 свечных комбинацией формируют волатильность во времени, следовательно и их чередование ограничено в своих возможностях.

Я понимаю что у многих не хватает мозгов это осознать и понять. Но это не означает что ни кто другой не в состоянии решить эту задачу! Зачем мне выслушивать мнение , тем более спорить с каким то демагогам теоретиком, если я не только практик, но и на протяжении 5 месяцев в входе публичного тестирования системы прогнозирования с максимальной погрешность всего в 1 день рассказывал :

 - сколько будет продолжаться тренд торгового инструмента,

- в какой именно день начнется коррекция,

- сколько она будет длиться,

- когда именно локальный тренд завершиться и тд,

На Ваших глазах вел демонстрационную торговлю и на протяжении 28 дней  целиком забирал всю дневную волатильность такого торгового инструмент как нефть марки BRENT/

Нулевые просадки, ни едино ошибки при открытии, закрытии моих торговых операций на протяжении всех 28 торговых дней.

Я институтов не заканчивал, но  в вопросах именно рыночного ценообразования для меня даже Нобелевский лауреат не является авторитетом , а какое то ничтожество возомнившее себя математиком считает возможным спорить со мной,  при этом тыкает  формулами где что то стремиться к бесконечности и тд

По поводу треугольника Серпинского

(примеры в видеоролике)

Возьмем график той же нефти.

Это треугольник Серпиского.

Какая разница между ним  и попыткой Ганна прогнозировать развитие волатильности в рамках квадрата,

 Нет ни какой разницы!

В обоих случаях овчинка выделки не стоит.

Если с квадратом еще более или менее что то возможно притянуть за уши, то с треугольником Серпинского даже пытаться не имеет ни какого смысла.

Множество Мандельброта, его популярность и Ваше стремление прикрутить его к реалиям трейдинга именно в том виде который Вы хотите использовать кроме как возможностью любоваться цветовой гаммой  больше ни ни на что не годиться.

- площадь фрактала от фанаря,

- время его формирования от балды

- координата центра масс высосаны из пальца  тд

Мои ценовые паттерны подобны,

Их время формирования ограниченно рамками временного интервала.

Цикличность при построении паттерна неизменна.

Ваша попытка решить задачу например с использованием числа Каталана, бессмысленна , есть более простое и в миллион раз более эффективное решение этой задачи.

В этом случае структура двоичных деревьев сохраняется, а монотонные пути регулируют именно волатильность торгового инструмента.

Если даже ошибетесь в определении максимальной или минимальной точками волатильности, именно работа цикличности позволяет либо закрыть позицию либо продолжать ее удерживать и тд

По поводу программистов которые желают поучаствовать в автоматизации моей торговой системы, это вообще смех!

Если ты позиционируешь себя как алготрейдер, какое тебе дело до того что именно твориться  в геополитическом, экономическом разрезе рыночного движения, кто чем манипулирует и тд!

Алгоритмическая система  базируется либо на статистике которую автор должен собрать, систематизировать , либо на закономерностях которые опять таки необходимо собрать систематизировать и тд

Насколько компетентен автор насколько эффективно и будет работать его система!

Запускать систему и кичится ею возможно только в том случае,  если она нормально оттестирована и все недочеты, изменения, правки и тд  вносят именно в тестовом режиме а не при реальной торговле. Любую ценовую «неадекватность» можно легко проанализировать, предусмотреть если прогнать тест например на 1-5-15 минутных графиках, там через каждые 4 часа «нестандартные» «неадекватные» ситуации на любой вкус и цвет. Какой смысл пенять на зеркало, если рожа кривая! Господа алготрейдеры, если у  Вас мозги набекрень,  искать оправдание в таких гнилых отмазках — должно быть просто СТЫДНО!

Если у вас действительно есть что то стоящее, можно и пообщаться

А если это типовые шаблоны которых пруд пруди общайтесь друг с другом, мне это совсем не интересно.