Сайт трейдеров и работников финансовых компаний.
Читайте статьи от редакции Profitgate и блоги наших авторов.
Околорынок на сайте запрещён.

Вероятность прибыли от следующей сделки.

Трейдинг. Подходы и техника.

      Всех приветствую. Почитал ещё одну дискуссию от "знающих" людей утверждающих что вероятность движения цены всегда 50 на 50. Я не буду говорить о том что это как в том анекдоте про блондинку и вероятность встретить динозавра на улице. Я приведу цифры.
 
      Первое что нужно понять читателям, это то что приведённые цифры не являются понтами. Для того чтобы это было понятней - объясню что я давно не торгую в финаме где кабинет позволял видеть такую статистику. Так что это будет выдранный скрин из моего старого поста 2011 года. И на скрине вы увидите статистику за тот самый период в который я сделал 120% профита на голубых фишках без плечей за пол года на мамбе. После чего "почувствовал себя богом" и начал давать платные сигналы. В результате за следующий месяц я просадил 20% и это был единственный месяц в моей жизни когда я занимался околорынком. Этот опыт привёл меня к двум вещам - первая не надо связываться с околорынком если на рынке всё хорошо, вторая - понты на рынке предвестники лосей.

     Теперь вернёмся к самой статистике торговли. Это был скрин с кабинета финама, тогда это всё ещё дублировалось на комоне т.е. это была публичная торговля:


      

     Итак, первое на что нужно обратить внимание на скрине это не процент профитных сделок, а их колличество. Это статистика торговли основанная на 767 сделках в течении полугода. Т.е. репрезентативность почти в тысячу сделок очень хорошая. 

     Далее уже можно обратить внимание на процент профитных сделок от общего числа это больше 80% как от лонгов так и от шортов. Я часто называю эту цифру когда говорю о "прибыльности" своих прогнозов. Так вот эти цифры основаны на простых подсчётах. Поскольку методы прогнозирования которые я использую действительно дают примерно такой результат.

    Профит фактор составлял 4,05. Это думаю знающие люди оценят.

    Но теперь мы подходим к главному. Это наибольшая продолжительность профитных сделок. Она составляет 27 сделок подряд... 

    Что же это значит? 

    Для того чтобы понять насколько такое событие в принципе вероятно с точки зрения тех, кто считает что вероятность последующего движения всегда 50 на 50, вы просто можете разделить 100% вероятность на два 27 раз подряд...   

    Это как в той притче про мудреца, шахмотную доску и зёрнышки на ней. 

    Когда сторонники (50 на 50) проделают эту математическую операцию и увидят итоговую вероятность они спокойно могут убиться ап стену :)

    К какому же выводу я предлагаю прийти в результате размышлений над этой простой статистикой - Он очень прост, весь прибыльный трейдинг построен на том, что вероятность последующего движения больше в одну из сторон. В моём случае это обычно 80 на 20. ну а почему я не даю сигналов и часто скидываю лишь общий взгляд на рынок, я уже объяснял в одном из предыдущих постов.

   Подумайте над этим. Удачных вам торгов и всего хорошего люди. 

 
   Подробней в твиттере: twitter.com/Esaul6666

   Или в телеграмм канале: t.me/ProfitGate
    
   Группа вконтакте: https://vk.com/profitgate

15:38
12828
+19
15:44
+1
Картинку со скрином перезалил в более хорошем качестве. Если плохо видно (вы успели зайти до этого в пост), просто обновите страницу.
15:46
+3
Мало кто может так торговать. Поздравляю, с такими результатами и без родственных связей в правительстве, удивительно. Даже Димон на такое не способен. thumbsup
15:49
+5
да тут интересен 1 факт… 27 сделок подряд… пусть подумают как это может быть если бы было 50 на 50 :)
Скажут, что просто повезло, ведь сам же сказал, что потом был слив pardon
16:07
+2
Ну мне так постоянно везёт smile конечно и просадки при этом бывают… но там вероятность такая что это типа того что упали кубики с буквами на пол и сложился роман граф монтекристо
17:05
у, дык на ютубе, еще Герчик говорит, что без лосей всегда в плюс)
19:39
Этот старый сутенер Герча, попробовал на Финаме проехать, не фартануло, выгнали за профнепригодность. Сейчас рассказывает как без рисков торговать на форекс-кухне. Многие верят. ))
13:10
ну, азы уровни так-то работают. Но паренек часто забывает что говорил, лекции свои разводит)Но вот вопрос про Финам, контора вроде нормальная, а сам он говорит, что его Герчик и Ко лучше)
15:55
+1
шутки ради, но в каждой шутке есть доля… за 3 сделки можно слить весь профит от 27 прибыльных
15:56
Можно… но не при профитфакторе 4 :)
16:12
почему не на все плечи? серия из максимальных 3 убыточных сделок, тут сам бог велел
16:13
+1
потому что при на все плечи врубилась бы психология и математика и статистика видимо была бы другой :)
16:24
+2
главное психология наверное… получается если бы кто то повторял сделки за вами, но с плечом и котором вы бы не знали, то это бы была ядреная смесь. Отсюда вывод ваши сигналы — грааль)))) но их нет поэтому и грааля нет)
16:01
+1
Статистика реально впечатляющая
vld
20:46
+1
Здесь статистика и впрямь впечатляет… Эх, еще бы начали сбываться прогнозы по шорту нашего рынка. А то я тут слушаю второй месяц про падение нашего рынка и немного шорта набрал для хэджа, да вот проблем в том, что именно индекс рекордно растет, а мои бумаги еще и падать умудряются. Вообще стремно, когда газпром растет на 4%, быть в шоре Ри…
20:49
+1
Я не интрадейно пока сам не шорчу рынок. нужно чтобы или нефть развернулась или америка на хорошее падение… но я медведь, т.е. все ситуации для шорта пока рассматриваю и точно не лонгую
vld
20:55
+1
И все же интересно — почему Вы считаете, что наш рынок должен сначала упасть по Ри до 1000, и лишь потом начать расти на новом сырьевом цикле? Ведь даже сейчас наш рынок фундаментально очень дешев.
21:31
+4
Он всегда дёшев… в 2008 перед тем как упасть с 2000 до 500 мамбу аналитики на 3000 ждали из-за «фундаментальной дешевезны» :)
vld
09:00
В том то и дело, что по Ev/Ebitda отличие в том же газпроме: в 2008 было 20, сейчас 3-4. Аналитики могут писать что угодно, но есть калькулятор.