Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Будущее уже наступило, просто оно еще неравномерно распределено. Уильям Гибсон

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Добрый день уважаемые форумчане.
Если начать коротко и ясно, то алгоритм сделал следующую доходность с 2008 года по фьючерсам РТС, Доллар-Рубль, Нефть — таймфрейм м5:

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Доходность по акциям Сбербанк, Лукойл, Газпром — таймфрейм 1 час:

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Как видите, статистика по фьючерсам более плавная, нежели по акциям, так как привилегия фьючерсов — это открывать сделки на понижение. Все из вас неоднократно слышали и видели про нейросети и их чудесных алгоритмах работы. Нейросети рисуют, пишут статьи, создают дизайн, общаются в чатах, изучают данные, разговаривают дикторским голосом, клонируют голоса, делают презентации, начали создавать видео по описанию и еще много чего.

Ниже 2 картинки, одна из них создана нейронной сетью, а другая реальная из популярной соц.сети. Где настоящая девушка?

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Нейросеть — это программа, которая умеет обучаться на основе данных и примеров. Она не появляется из пустого места, для ее создания нужны данные. Так же и человек, он познает мир, когда начинает видеть и слышать его.

Знакомьтесь, Iqas — нейросеть для трейдинга, ниже пример её работы на фьючерсе Яндекса м5.

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


Вы будете правы, если подумаете, что это подбор наиболее удачных сделок для пущего эффекта.

Ниже часовой график фьючерса РТС, убыток по сделке -3800 пунктов:

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


(Buy_i Sell_i — это сокращения сигналов от названия iqas)

На начальном этапе тестирования статистика по сигналам была примерно от +66% до +73%, потом удалось улучшить результат +80%-87% — сейчас статистика дошла до +96%. Но не стоит восторгаться, реальная торговля и статистические данные это разные вещи. Об этом чуть ниже.

Говоря о том, какие инструменты анализирует нейросеть ?...
LINKUSDT, NEARUSDT, FILUSDT, ADAUSDT — таймфрейм м5

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


Ответ — любые. Акции, фьючерсы, валюты, криптовалюты, любые таймфреймы в любое время.
Вопрос стоит лишь, а нужно ли торговать на маленьких таймфреймах, когда количество сделок равно количеству комиссии, а это минус львиная часть дохода. По нашим оценкам лучше всего торговать такими временными интервалами (картинка ниже), в идеале подходит м15 — как самый универсальный тф для всех рынков:

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


О плюсах сигналов нейронной сети можно говорить долго и красиво, но мы решили показывать на первом месте минусы. Посмотрим на ложку дегтя и будем самыми откровенными. 
    Ниже пример. Статистически, на абсолютно всех рынках, прослеживается динамика как повышенной волатильности, так и ее угасание. Так мы получаем негативные (нулевые) сделки. Если смотреть график по д1, то можем увидеть как случаются флетовые слабые движения — в этот период сделки (если м5-м15) будут приносить либо нулевые результаты, либо минимальные — а еще и убыток от комиссии и трата времени трейдера. График нефти январь (слева м15, справа д1):

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Поэтому мы предлагаем использовать нейросеть либо на появлении волатильности по д1, либо отслеживать сигнал после 3-4 дней боковика. В итоге мы получаем последующие две сделки +430 пунктов на лонг и +400 пунктов на шорт. Таким образом, (дожидаясь движения после флета), мы пропускаем нулевые сделки и минимизируем пустую трату на бирже.

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Еще пример по нефти — ноябрь (слева м15, справа д1). Так же флет по дневному графику (пинбары):

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

И по закономерности получаем расжатие пружины, шорт +950 пунктов, лонг +700 пунктов и еще шорт на +420 пунктов — так после флета мы имеем хорошие и беспроигрышные сделки.

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


Будем ли мы модифицировать нейросеть с удалением флетовых сделок? Возможно будет версия с таким фильтром, но мы и так обыграли этот минус интересным способом, об этом чуть ниже.


Вторая ложка дегтя. Сигналы не показывают выход на пике движения. А когда начинается разворот движения, то теряем 30%-50% от максимального профита по реверсному сигналу.
Пример с РТС — часовой график:

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

рост +4900 пунктов - обратный сигнал был на +1800 пунктов

падение на +3000 пунктов — обратный сигнал и прибыль 0 пунктов

рост на +3600 пунктов - обратный сигнал +2300 пунктов

падение на +7700 пунктов - сигнал реверс и уже +3700 пунктов

Да, есть много сделок, которые показывают разворот почти на пике движения, но главное - это обзор минусов.

Чтоб не затеряться в мыслях, про флетовые сделки. Мы превратили две ложки дегтя в мёд простым, но чертовски действенным способом. Лавирование позициями дополнительными сделками. Так как любой сигнал — это направление движения цены, то мы точно знаем как можно добирать и скидывать части позиции без ошибок. Проще, как говорится, показать:

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Перед вами выше график нефти (moex), поступил сигнал на часовике, но цена стоит в боковике, а если боковик, то хорошо отрабатываются дополнительные сделки. Итак, цена стоит на месте, а профит по доп.сделкам:
+270п
+130п
+260п
+136п
итого: +796 пунктов
Смысл стратегии я думаю вам понятен — главное это грамотное лавирование депозитом и тогда статистика правильных сделок будет вся зеленой.

Говоря про реальность, а не про теории, в можете посмотреть реальные сделки (Qiuk) по фьючерсам и понять, что не так.
Вот таблица реальных сделок по фьючерсам и скриншоты 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U85UOsxxUrAKhZU9V_8mTtbViBm7pkjYCOqtuYoIj9w/edit

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Там статистики только за месяц и вышло 66 сделок — 49 в плюс (75%), 8 в минус (12%), 9 в БУ (13%). Все сделки на статичном таймфреме м5 (спец настроек никаких нет, об этом позже). Это немного снижает градус, ведь в теории (на графике сигналов) плюсовых сделок не менее 95%. Почему так? Спреды на вход, спреды на выход, пропуск сигнала по времени, проскальзывание в обе сделки, не выход из позиции на импульсе движения и цена быстро откатывает назад. Мы определенно учли момент, что на низкой волатильности лучше не торговать, в статистике по золоту видно серию убыточных сделок, прям повезло начать дневник сделок с минусов. График д1 показывает неприличный флет. Но тем не менее последующие сделки перекрыли минус и мы пока не трогаем этот фьючерс, ожидая волатильности.

На м15 по золоту не было убытков, он более стабильный тф.

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


В защиту нейросети можно сказать, что если один инструмент находится во флете, то другие неплохо показывают наличие движения. Натуральный газ NG дал очень хорошие движения за прошлый месяц:
1

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

2
Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

3
Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


Валютные фьючерсы тоже хорошо давали прибыль. И ещё дают сейчас.

1

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

2

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

3

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

4

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


Один из самых техничных фьючерсов оказался sp500 — на московской бирже это spyf. Наверняка вы видели график и знаете его частый стремительный рост и такое же падение. Часовой таймфрейм.
1

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

2

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

3

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

4

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


Рекомендуем изучить этот фьючерс, так как он очень техничен и на нем почти всегда преобладают хорошие движения. Безусловно — выборка из разных инструментов, никак не коррелируемых между собой, является превосходным решением для восходящего эквити. Что-то растет, что-то падает, а что-то стоит на месте.

Постепенно мы выявляем хорошие триггеры для сделок изучая сигналы нейросети. Волатильность это хорошо. Когда на криптобиржах появляются новые монеты — то они очень хорошо гуляют вверх вниз — люди массово начинают их расторговывать.

ниже монета MYROUSDT.P

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


Как только появилась на бирже bybit, так сигналы (м5) пошли на +20%+30% — это без плеча конечно же. И мы рекомендуем всегда присматриваться к новым монетам, благо они появляются на бирже постоянно, только успевай торговать.

ниже монета ALTUSDT.P

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Тоже новая и мы рекомендовали ее торговать, так как по любому возникает высокая волатильность и ликвидность.

ниже монета WIFUSDT.P

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


На заре расторговки новой монеты движения были до 50% (м5). Стоит отметить, что в значках (там где показывает проценты) max-прибыль есть погрешность от 1 до 10% примерно в большую или меньшую сторону, так что лучше перепроверять итоги самому, мы этот баг еще не убрали.

Вообще у нас в планах находить такие эффективные способы торговли на бирже (на любой), чтобы ловить только хорошие трейды. Для примера такой способ нашли на криптовалюте, но есть и для акций.

Ниже часовой график Сбербанка

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


Хоть и есть хорошие сигналы, однако и нулевые и даже убыточные сделки присутствуют. Мы об этом говорили на видео и показывали еще период, когда акция падала в 2021 году.

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Стоит ли говорить про цикличность рынка?? Ведь это основа всего. А почему мы использовали рекуррентную нейронную сеть написать?? А про генетический алгоритм слышали?? А как регрессия определяет прогноз цены знаете? Тем для разговора очень много, так как нейросети — это новинка, которая активно развивается и внедряется в повседневную жизнь. Возможно первый пост получился немного большой, но оставлять вопросы открытыми мы не будем и начнем писать о том, куда движется прогресс.

Нейросети будут постепенно заменять рутинную работу человека, в каких-то областях они заменят специалистов и будут делать все гораздо быстрее. Но мир не един, где-то мир движется, а где-то ползет. Цитата в тему: «Будущее уже наступило, просто оно еще неравномерно распределено.»
— Уильям Гибсон

Уважаемые трейдеры — у нас есть демо версия нейросети с безлимитом по времени, мы готовы
предоставить любому желающему бесплатно протестировать её и ещё принять предложения
по улучшению сигналов за вознаграждение.
чтобы получить демо версию программы — пишите в поддержку телеграм

https://t.me/iqas_trading
Сайт https://iqas.shop/

Iqas — Intelligent quote analysis system -  интеллектуальная система анализа котировок.

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


10:11
859
0
Нет комментариев. Ваш будет первым!