Торговая стратегия ТС-100500.

Чтобы пользоваться торговой стратегией нужно, чтобы ваш брокер или дилер поддерживал торговлю на терминале МТ4.

Это условие не является принципиальным. Анализ рынка можно проводить на любом ресурсе, где есть МТ4 и необходимые вам торговые инструменты, а сделки совершать на терминале, поддерживаемом вашим брокером. Таким образом можно обойти проблему терминала.

На МТ4 также можно подключить к торговле робот, что облегчает отслеживание паттернов.

Итак, у нас сильный нисходящий тренд, так как все тренды, начиная с недельного и старше, направлены вниз. Одновременно на момент распечатки графиков наблюдается коррекционное движение вверх по дневному, внутридневному и часовому трендам (см. Рис.8.7)



Рис.8.7. График масштаба М5 для пары EURUSD. Дневной тренд - волна W4.

Что мы делаем в этом случае? Если ранее продали, то удерживаем короткую позицию. Если продаж нет, то ждем признаков завершения коррекции и продаем в рамках нисходящего тренда.
Чего опасаемся? Разворота или глубокой коррекции вверх, которые при продаже могут привести к убыткам, несовместимым с размером нашего торгового капитала. 

Коррекция обязательно будет, но мы не знаем когда.
А когда коррекция уже началась, как в приведенном примере, то что нам нужно знать? Нужно знать примерный временной горизонт этой коррекции и примерную величину коррекционного отката.

Временной горизонт мы можем определить по волновому тренду. который отвечает за коррекцию.
А цели коррекции можно определить с помощью соответствующих индикаторов, задающих канал соответствующего тренда и/или канал волатильности этого тренда, как показано на рисунке 8.7.

Границы этих каналов и будут служить контрольными целями для движения котировок по данному тренду при его развороте, т.е. при переходе в верхнюю полуплоскость. Но пока что и волна дневного тренда  W4 и волна внутридневного тренда W3 остаются в нижней полуплоскости. Более того, в нижнюю полуплоскость возвратилась и волна часового тренда W2, хотя все эти волны имеют направление движения вверх.

Отметим, что по признакам, которые мы рассмотрим далее (паттерн разворота), на момент распечатки графика имеет перспективы развития коррекционный рост в зону целей волны W3. Но случится это или нет покажет ближайшее будущее.

8.4. Отработка коррекционного движения

На коррекцию при сильном нисходящем тренде указывает самый старший из волновых трендов, находящихся в верхней полуплоскости, т.е. в области положительных значений.
Для рассматриваемой ситуации ближайшая из значимых коррекций EURUSD это восходящая коррекция, которая началась 28 сентября и формально завершилась 7 октября текущего 2022 года (см. рис. 8.8).



Рис. 8.8. Восходящая коррекция по паре EURUSD.

Коррекция проходила в рамках недельного и, в незначительной степени, краткосрочного трендов. Ее начало на графике обозначено в 28 сентября в 16:00 изменением направления движения волны W4, соответствующей краткосрочному тренду.
К этому моменту в верхней полуплоскости уже находилась волна W2 дневного тренда, показанная синим цветом, но в самом начале развития коррекционного движения, т.е коррекция началась движением вверх и разворотом с изменением знака дневного тренда, но на движении котировок рост по дневному тренду сказался к этому моменту незначительно.
Далее в коррекционный роста включилась волна W3, рост ускорился, котировки протестировали границу канала волатильности для W3, рост продолжился прорывом целей роста для волны W3 и выходом в зону "перекупленности", что говорит о "перегреве" рынка.
Затем движение вверх в зоне перекупленности остановилось, рынок возвратился в канал волатильности для волны W3 и на этом, как показало дальнейшее развитие событий,  коррекционный роста котировок завершился.
Перегрев рынка привел к незначительному выходу в область положительных значений и волны W4, но цели роста волны W4 реализованы не были, в целом за коррекцию отвечала волна W3  и признаки ее разворота вниз в принципе означали завершение коррекционного роста и возврат к нисходящему движению в рамках старших волн (волновых трендов).
Формально коррекция завершилась 7 октября в 6:00, когда все волновые тренды возвратились в область отрицательных значений в нижней полуплоскости.

8.5. Паттерн разворота тренда

Глядя на рисунок 8.8 мы хорошо видим в прошлом, где завершилась восходящая коррекция, и где мы могли на откате открыть перспективную позицию на продажу. Но мы не можем открыть позицию в прошлом, мы можем действовать только в настоящем не зная будущего развития событий.
Из достоверной информации у нас есть только два факта и одно предположение:
- факт 1 - все старшие тренды до недельного расположены в нижней полуплоскости;
- факт 2 - коррекционный рост проходит по недельному тренду, который находится в области положительных значений;
- предположение - разворот недельного тренда вниз возможно будет означать завершение коррекционного роста котировок.
Однако глядя на график рисунка 8.8 мы можем видеть, что на протяжении коррекции попыток разворота у недельного тренда было по меньшей мере девять. Но только две последних попытки привели к искомому результату - котировки пошли вниз.
Итак, нам мало признаков движения волны вниз, нам еще нужен инструмент селекции этих признаков. И в качестве такого инструмента мы используем паттерн разворота тренда.




Рис. 8.9. Паттерн разворота тренда.

Формирование паттерна будем рассматривать на примере рисунка 8.9, на котором в удобном масштабе отображены все необходимые компоненты паттерна.

Признаки паттерна следующие.

1. Волна W4 меняет направление движения в зоне максимумов (или минимумов) вблизи границ канала стандартного отклонения (а цена находится в окрестности границ канала волатильности для волны W4), надежнее во второй попытке (но ее может и не быть).
2. Волна W3 того же знака близится к пересечению нулевой линии или перешла в другую полуплоскость. Дополнительный признак — динамика (направление локального тренда) как минимум двух экстремумов рынка должна совпадать с направлением движения волны W3 после ее разворота.
3. Волна W2 уже пересекла нулевую линию в направлении движения волн W4 и W3.
4. Паттерн разворота рекомендуется применять, если два тренда более высокого уровня движутся согласованно в том же направлении. Для дневного тренда - это недельный и краткосрочный тренды, и т.п.

 

На графике М5 картинка такого типа соответствует паттерну разворота дневного тренда.
На графике М1 - внутридневного.
На графике М15 - недельного.
На графике Н1 - краткосрочного, и т.д.

Для случая коррекции по недельному тренду, рассмотренного выше в п.8.4, мы должны дождаться формирования паттерна разворота вниз недельного тренда (на графике М15) и начинать продажи в направлении трендов старших уровней иерархии. Можно входить и по паттерну дневного тренда, учитывая конкретную ситуацию по недельному тренду.

В общем случае сделку по паттерну следует совершать, если нет противоречия в направлении паттерна разворота и направлении движения старших трендов, а также паттернов, сформированных по старшим трендам. Впрочем трейдер по желанию может торговать и контр-тренд - сделка против движения старших трендов по признакам возможного разворота.

Стоп ставится за ценой, соответствующей экстремуму паттерна. Как опция - за границей канала волны W4 или даже за границей доверительного интервала канала (по выбору трейдера).
Если торгуется направление старшего тренда - то стоп можно ставить за ценой экстремума или канала волны W4 для старшего тренда.
В зависимости от положения стопа мы получим разные вероятности его срабатывания, определяемые расстоянием, которое должен пройти рынок до уровня стопа, и, соответственно разные финансовые риски при одинаковом объема.