Внимание Октябрь! Пора ставить на VIX ?

    Как показывают статистические исследования американского фондового рынка волатильность в октябре выше чем во все остальные месяцы года, даже если не учитывать экстремальные годы такие как 1987 и 2008. Средние значения волатильности по месяцам показаны на графике:

 

    

 

    А теперь внимание интересная информация - на самом деле на истории из 35 бычьих рынков в истории американских индексов 8 начались именно в октябре, это в два раза больше по сравнению с любым другим месяцем года. В этом году рынок итак находится в бычьей фазе уже порядочное количество лет. Означает ли это обратный эффект? Ответить на этот вопрос сложно, особенно учитывая что из 35 медвежьих рынков в октябре до сегодняшнего дня начался только один. 

 

   Выход для трейдера может быть простым - ставка на рост волатильности через VIX, ведь для него не важно в каком направлении идёт рынок при росте волатильности.