Аксиома невидимости

В недавнем видео Fry (Антон) обратил внимание на серию постов, которые написал Кухонный трейдер и где среди прочего выдвинута Аксиома Невидимости. Обоснования следующие:

1. "Если мы принимаем положение, что рынок нас не видит, то в этом случае наша задача сводится к простому — найти какую-то закономерность, рыночную, и дисциплинированно ее отторговывать.”

(а как на самом деле?).

3. "Если ты держишь в голове вышеозначенную мысль, то совершенно бесполезно:

• заниматься поиском торговых стратегий

• поиском закономерностей

• бесполезно убеждать себя в необходимости дисциплины при проведении операций"

(из того, что ты видим прямо не следует, что интересен).

• Поэтому вовлеченность трейдера в рынок и видимость его действий не являются непосредственными причинами неуспехов, с одной стороны, и "агрессивных” действий против него, с другой.

  • Здесь важно понять — что является успехом и что неудачей для трейдера. Логично относить к успеху — прибыль, а к неудаче — убыток. Ни в коем случае никакой не прогноз, конечно! Курсы/ученики и все подобное тоже мимо.

    Трейдер успешный — это трейдер прибыльный, итог операций которого положительная величина (> 0). И наоборот, неудачный трейдер — это тот, чей итог операций величина отрицательная (< 0).

    Когда кто-либо позиционирует себя в качестве трейдера, но результаты своей работы представляет в виде отработанных прогнозов, то заблуждается (минимум на свой счет). Заблуждается точно также, как тот, кто оценивает работу/качества аналитика по наличию у последнего торгового счета (да еще, обязательно, с положительным балансом).

  Когда трейдер получает убыток по сделке?

  • когда закончились деньги на поддержание позиции.

  • когда цена достигла стоп-лосса.

  • в следствие целенаправленных (контрагентом, ЦБ, крупным капиталом, брокером и т.д.) действий против позиции трейдера.

  • в следствие манипуляций с котировками, счетом и любой информацией относящейся к целям торговли.

  • в следствие форс-мажора для всей инфраструктуры, в которой совершаются операции.

  Может ли трейдер быть невидимым?

  • да, если он в моменте находится вне рынка.

  • частично да. Например,

    • если позиция открыта, но не выставлен тейк-профит или стоп-лосс или

    • позиция в стадии открытия (готовится вход по рынку, без вывода предварительных ордеров).

  Является ли трейдер невидимым для рынка при наличии открытой позиции?

  Ответ — нет! Как только позиция открыта, трейдер находится во взаимосвязи с рынком. Плотность или сила этой взаимосвязи определяется объемом задействованного трейдером капитала (в случае с плечом, соответственно, умноженного на него). Это нетто, т.е. взаимосвязь в чистом виде.

  Брутто же выглядит "насыщеннее” — нетто плюс:

  • посредники в сделке (брокер, информационные системы, банки и т.д.). Эти нагружают сделку отрицательным капиталом, повышая издержки торговли,

  • взаимный встречный и всегда противоположный интерес, отражающий цели (исходные промежуточные и конечные (потому что за время существования позиции они могут меняться)) сторон сделки,

  • воздействие Среды (как совокупности всех причин и условий в моменте), где реализуется взаимодействие сторон сделки,

  • восприятие себя, момента, позиции, рынка, Среды и т.д., трейдером (это в точности относится и к контрагенту по сделке, но мы сейчас не о нем), что часто относят к психологии.