Сайт трейдеров и работников финансовых компаний.
Читайте статьи от редакции Profitgate и блоги наших авторов.
Околорынок на сайте запрещён.

Один к трём?!

В продолжение прошлой статьи про стоп-лосс. Кто не читал первую часть, может с ней ознакомиться по ссылке.

Итак, почему меня не очень заботит, что мой стоп-лосс может быть достаточно далеко расположен от текущей цены. Когда я был еще совсем "зеленым" в трейдинге, то часто слышал от разных, как мне тогда казалось, очень опытных людей, одну и ту же мысль. Правильная сделка должна давать соотношение риска к прибыли не менее, чем 1 к 3. Другими словами, если ваша возможная прибыль больше в три и более раза вашего возможного убытка, то в такую сделку можно заходить.Но чем опасно искать сделки с соотношением риска к прибыли не менее 1 к 3?

А тем, что неосознанно начинаешь уменьшать свой стоп-лосс, что бы вписаться в кем-то придуманные рамки - 1 к 3. "Так в чем проблема?" - скажете вы, "Ставишь большой стоп-лосс, а потом откладываешь три его расстояния и устанавливаешь тейк-профит". Но проблема вся в том, что в начале у большинства сделок запас хода до сопротивления невелик, и соблюсти "правило" минимум 1 к 3 и при этом ставить стоп обоснованно - не получается. Ведь заранее знать, что сопротивление будет пробито, мы не можем. Вот и приходится уменьшать размер стопа.

Долго терзал меня этот вопрос. Частые выносы моих стопов выводили из равновесия, что негативно сказывалось на торговле. Пока я не понял простую вещь. Не важно, какое у тебя соотношение риска к прибыли. Важно количество положительных и отрицательных сделок, причем, в конкретных обстоятельствах.

Объясню. Идет восходящий тренд. Признаков крупных продаж еще не было. Волатильность небольшая. Объемы торгов стандартные. Я смотрю свою статистику и вижу, что при таких условиях процент моих положительных сделок по тренду равен, скажем, 70. Значит я могу заходить в сделку, даже если соотношение риска к прибыли 1 к 0,5. Почему?

В 70 сделках зарабатываю: 70 х 0,5руб. = 35 руб.

В 30 сделках теряю: 30 х 1руб. = 30 руб.

Итог: +5 рублей.

Я всегда работаю более осторожно. Если мои расчеты позволяют войти в сделку с соотношением риска к прибыли, например, 1 к 0,5. То я ищу момент, чтобы зайти с немного лучшим соотношением, к примеру - 1 к 1.

При таком подходе есть возможность ставить не большой, не маленький, а обоснованный стоп. Найти сделки, где потенциальный ход равен одному или даже половине размера стопа, легче, чем те, где ход цены должен быть равен трем и более размерам стоп-лосса.

А если сделка пошла в мою сторону, цена пробила сопротивление, я начинаю потихоньку передвигать стоп-лосс, тоже обязательно обоснованно, в безубыток, и держать сделку допризнаков слабости тренда. Таким образом, часто удается взять сделки с соотношением риска к прибыли и 1 к 3, и 1 к 4, и даже 1 к 7, хотя по началу соотношение было всего 1 к 1. Стопы выбивает значительно реже, что положительно сказывается на вашем эмоциональном состоянии. Пробуйте, экспериментируйте, на рынке нет единственного правильного решения. Есть только то, что подходит лично вам.

Еще раз заострю внимание на важном моменте. Статистика положительных и отрицательных сделок обязательно составляется отдельно для разных фаз рынка и для того, как вы работаете - по тренду или против него. То есть, у вас должна быть одна статистика для работы по тренду, другая для работы против тренда, третья для работы в боковике. Для гурманов - делайте пометки: сильный или слабый тренд.

P.S. Ставьте лайк, если нужно продолжение - "Что делать, когда нет статистики положительных и отрицательных сделок".

10:13
10181
+23
10:31
+1
Спасибо за статью. Я при движении цены в мою сторону постепенно закрываю позицию, тем самым уменьшая возвожный убыток. И против тренда — лучше не работать, а соответственно и не собирать такую статистику smile
Я с Вами полностью согласен, что против тренда лучше не работать. Уж новичку точно. Но бывают случаи, когда есть все основания встать против летящего на тебя локомотива)
10:46
Жизнь вообще многогранна и случается разное. Согласен с Вами.
11:25
Поучительно. Спасибо.
12:10
Очень часто слышу от обучающих, что такой то параметр должен быть таким а такой то таким.
А фактически это все слова частности при оценки ТС.
Результаты как минимум зависят от отношения количества Положительных сделок к отрицательным. Соотношение среднего профита к среднему убытку и максимальная серия непрерывных убыточных сделок.
А если оптимизировать ТС то параметров 20 при ее оценки.
И то что вчера считалось и доносилось как стандарт, может оказаться практически не реализовать в реальной торговле. А профит можно зарабатывать совсем с другими параметрами.
12:13
я как-то подумал почему минус быстро набирается, а плюс медленно?
я ставил стоп, а профит фиксил частями, так вот почему бы и стоп не выходить частями? кто-нибудь пробовал стоп не один ставить а разбивать но конечно последние части стопа это и есть тот самый какой бы поставил не разбивая.