Проблематика трейдинга с небольшим капиталом.(2) "Шалости" брокеров.

Здравствуйте, коллеги!

Продолжаю публикации о ранее поднятых темах: 

  1. Торговля, расходы, вопросы привлечения капитала.
  2. «Честные» уловки брокеров по откусыванию вашего капитала.
  3. Какие варианты? Планка квалифицированного инвестора, как следствие статистики самоубоя мелких трейдеров. 
После рассмотрения общих задач  в п.1 трейдер может столкнуться с мелкими шалостями брокеров, что влияет на конечный результат трейда.  Заранее хочу отметить, что всё что ниже описано возможно случайное стечение обстоятельств, а не злой умысел заинтересованных лиц.

1. Расширение спреда на хаях и слизывание ап стопов (рисование "хвостов" ("теней"), - это уже явный признак что контора гнилая), особенно это характерно ночью:



И свечка на месте и тень не выходит за хай, а стопа нет. На новостях такое тоже возможно.

2. Тонкий рынок. На этом рынке, что маркет мейкер может шалить на свои, что может быть сговором группы лиц. Ликвидности на рынке нет и достаточно небольшого объёма чтобы качнуть рынок за вашими стопами и маржинколами. Многие помнять чёрное от нефти 25 декабря, когда рынок сходил на -10% и моментом отыграл вверх:



3. Аномальное проскальзывание на стопах не в вашу пользу, частно на тонком рынке и новостях, gbpusd 458 пунктов (почти пол фигуры):



Брокер будет жаловаться на ликвидность и поставщиков.

4. Повышение маржи и ГО. Как правило это случается при каких-то форс мажорах. В случае если вы не успели закрыть часть позы или довнести, вас автоматически прикроют.

5. Убыток на ПАММ-е (ПАММ-ы это вообще отдельная тема, это New Клондайк для контор).  Далеко не секрет что конторы сотрудничают с некоторыми управляющими ПАММ-ми. А как сделать так, если вдруг на вас начался отток клиентов?
Залить на вас с разных счётов деньгу и когда у вас вариационка например -20%, поставить на вывод всё сумму. Как правило ролловер каждый час, если вы возомнили себя хедж фондом и поставили квартал или год ))) никто с вами работать не будет. 
Управляющий автоматом (или робот), если он соблюдает ММ, закроет часть позиций пропорционально выводимому капиталу и зафиксирует убыток. Например ваш "влив" составлял 50% от капитала управляющего ( на ранней стадии развития у них как правило небольшие капиталы) при -20% на ролловере и выводе всей части вашего капитала управляющий получит -10% на эквити. 
Для конторы потери не существенные, а вам урок.

6. Уже мало практикующий способ, это задержка выплаты или выплата малой части и приглашения вас в офис. Вы такой разъярённый приходите и начинаете выяснять отношения, вам в ответ рассказывают что-то умное и при этом, Внимание! рядом или на столе или где-то ещё обнаруживается информация почти инсайд о чём то. Вас втягивают в разговор, а на самом деле хотят втянуть в трейд. 

7. Паттерны поведения игрока. С развитием нейросетей и ИИ, довольно легко сформировать психотип трейдера и стиль его торговли и даже в приличных конторах не выводить никуда заявки. А зачем, да и какая разница клиенту? Если он всё равно сольёт. Ему даже исполнение дают идеальное, на новостях дают пипс в пипс войти, кроют без проскальзывания и т.д. Кофе, коньяк, .....  Пока он случайно не выиграл сумму, а в этом случае см. п.1 - п.6.

Всем профита!

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

19:16
8110
+16
13:09
+1
Не нужно путать кухни и брокеров… Всякие форексклубы и подобные — кухни.
Они никуда сделки не в выводят, в расчете, что клиент сольется…
И подрисовывают котировки на свое усмотрение ( у etorro так в регламенте и написано, мы рисуем такие котировки, какие нам нравятся).
Относительно честные кухни рисуют одинаковые котировки для всех клиентов…
Естественно, возможности зайти по цене сопли кухня не даст, только зарезать лося на пике шипа.
Отмороженные рисуют сопли каждому клиенту персонально.
В случае брокеров, конфликта интересов нет, брокер заинтересован только в максимальном обороте по торговому счету клиента (для получения максимальной комисии), поэтому палки в колеса вставлять нормальный брокер не будет…
А то, что было в нефти в декабре — это отжим слабых позиций на бирже.
На такой случай полезно держать запасные средства на банковском счёте «до востребования» с возможностью быстро перекинуть на брокерский счет.
Мосбиржа, конечно, с изменением ГО приняла некрасивое решение (правильным было бы после второй планки заморозить торги до следующего дня).
Но, я сильно сомневаюсь, что физиков станут спасать и в США, если сиплый 2300 вниз пробьет с текущих за один день…