Шорты и стопы по Ришке

В последнее время я уделяю много внимания психологии торговли. На рынок, в том числе и российский, приходит все больше физических лиц и на первый план выходить психология. Массы с упорством игнорируют риски, заходят и выходят из позиции под давлением эмоций.

 

Но что если ты сам представитель этой массы и, изучая свои же эмоции, будешь делать "с точностью до наоборот"? Как программист по основной специальности пытаюсь придумать, как можно автоматизировать такой анализ. На мой взгляд, именно игнорирование поведения масс алготрейдерами приводит к полным провалам реализованных ими роботов. И наоборот, успешные роботы нового десятилетия должны учитывать психологию.

 

Пока пытаюсь проводить анализ "вручную", в частности на нефти и ришке. Более-менее успешно получается анализировать Ришку. Несколько стоящих на почти одних и тех же уровнях стопосъема помогли подтвердить мой прогноз о развороте на уровне ~1220 по РТС. Погрешность была около 1000 пунктов, но тем не менее - результат неплохой.

 

Ниже наложенные на чарт ришки области со стопами и шортами:

Если кто-то увидит и подтвердит свои "входы" и "стопы" - будет здорово. Не "глумления ради" (я сам стопанулся по 122 500 и перезаходил в шорт уже ниже 122 000), а для подтверждения логики рассуждений.

 

Как же использовать данный анализ? Во-первых нужно понимать, что рынок "просто валиться вниз" не будет. Закончились столь сладкие времена, думаю стадия роста будет не менее нервной. Во-вторых, любые очевидные уровни будут перебиты или недобиты. Исключения (например, недавний локальный разворот от 120 000) лишь повод усомниться в искренности намерений "кукла". В-третьих, если череда стопосъемов и наборов лонгов будет показывать нисходящую динамику - рынок медвежий. Значит любую панику шортистов "кукл" использует для наращивания шортов. В-четвертых, очень часто стопы снимают в 2 подхода. При этом в первом из них происходит параллельный съем стопов и набор шортов.

 

Прогноз где мы и куда идти? На уровне выше 120 000 было снято много стопов. На текущий боковик у 119 000 народ все еще напуган. Те, кто стопанулся по 120 000 точно не используют его для повторного открытия шорта. Возможно некоторые использует для осторожного входа в лонг - поверив в коррекцию перед ростом.

 

Значит, согласно психологии, нужно устроить как минимум 1-2 уровня для входа в шорт перед очередным стопосъемом. На каком уровне народ опять будет готов шортить, входить в движение? Я жду пробой 118 000 по ришке и вялого отскока, если доллар будет стабилен, он должен совпасть с пробоем 2450 по ММВБ. Уровень 2450 - знаковый, думаю пробой будут многие шортить.

 

Где будет стопосъем? Пока самый очевидный вариант - еще один поход выше 120 000 по ришке. Почему так? Во-первых, открывший шорт ниже 118 000 поставит стоп за недавний перехай. Во-вторых, отбой от 120 000 по ришке выглядит красиво, но слишком очевиден.