Постановка целей "по правилу семи"

Угадывать будущее направление

движения цен вовсе не самое главное на рынке.

Эдвин Лефевр

Коллеги, день добрый!

На мой взгляд интересный пост написал Vadimtrade http://profitgate.ru/posts/4249-vadimtrade-kak-bezopasnee-vhodit-protiv-trenda.html#comment_11413. Метод, который описывал Вадим наиболее распространенный, в книгах описывают как "Измеренное движение" (Measured move). Метод очень действенный, если размеры нескольких движений показывают одну цель. Но есть и другие методы и в этом посте хочу рассказать "правиле семи", а также проверить его на индексе RTS.

Это интересный и простой метод, описанный в книге Артура Склэрью "методы профессионального графического аналитика". (сразу оговорюсь, что в большинстве примеров данный метод дает немного ранее закрытие цели).

"Правилом семи" называется набор множителей, используемых для определения ценовых целей, а сами множители путем деления 7 соответственно на 5, 4, 3, 2.

Таким образом множители равны:

7:5=1,4

7:4=1,75

7:3=2,33

7:2=3,5

Произведения каждого из множителей на величину первого скачка цен на Бычьем рынке прибавляют к значению минимума и получают набор возможных целей движения цены. Соответственно для медвежьего рынка вычитают из максимума.

Скрэлью предлагает использовать последние три множителя для бычьего рынка (1,75; 2,33; 3,5)и первые три для медвежьего рынка (1,4; 1,75; 2,33). Кроме того он указывает, что цели, основанные на низких значениях множителей, являются более надежными, если целевое изменение цен имеет достаточную продолжительность (несколько месяцев) , а цели основанные на высоких значениях множителей , являются более значимыми , если расчеты ведутся ведутся для краткосрочных колебаний цен.

Итак рассмотрим график фьюч RTS H4 (краткосрочные колебания цен), соответственно считаем, что цели основанные на высоких значениях множителя являются более значимыми.

Считаем:

первое движение 123140 - 119100= 4040

1 цель 123140-4040*1,4= 117493 (117490) округляем

2 цель 123140-4040*1,75=116070

3 цель 123140-4040*2,33=113740

Как видим, метод дал бы преждевременное закрытие 1-ой цели, и при работе против тренда привел бы к печальным последствиям.

Включаем дополнение Скрэлью о краткосрочных графиках и отдаем приоритет более высоким множителям. Отметаем первую цель и второй множитель дает более качественный результат на второй волне.

Отсюда имеем еще 2 варианта развития событий:

1 вариант) цель 2 досрочно достигнута и ожидаем снижение в район 113740.

2 вариант) Считаем, что множители для каждого инструмента нужно считать с корректировками,

поэтому производим корректировку 1 цели от минимума 15350

117490-15350=2140

и отнимаем от соответствующих целей, получаем:

цель 2 - 113930

цель 3 - 111600

Лично я склонен рассматривать 2 вариант, но по факту покажет время, возможно, что до этих целей мы вообще не дойдем (как бы вверх не пошли).

Надеюсь был полезен, всем хороших выходных, коллеги!

P.S не стоит принимать данные размышления как руководство к действию, данному методу присуща некоторая субъективность, поскольку представление о том, что является первым скачком цен в тенденции, может меняться от трейдера к трейдеру

расчет целей, rts