Анализ тенденции фьючерса RTS по значениям позиций трейдеров по данным биржи moex.ru

Ситуация по движению на фьючерсе RTS аналогична с ситуацией по движению на фьючерсе SBRF(смотри предыдущий пост http://profitgate.ru/posts/4465-63vova-analiz-tendencii-fyuchersa-sbrf-po-znachenijam-pozicii-treiderov-po-dannym-birzhi-moex-r.html#comment_12546 ).

С 15 по 18 марта заметен рост NetLong, NetPosition и самого фьючерса. Одновременно заметен рост шортовых позиций NetShort. Можно предположить о движении завершающегося движения вверх и выхода из ранее накопленных лонговых позиций в середине февраля.

Итог: после снижения фьюча с высот начала февраля и последующего флета в феврале – марте «умные деньги» воспользовались экспирацией и вновь немного сыграли в «тазик сверху» для возобновления похода вниз.