Дневник трейдера, итоги марта

Ведите учет своих результатов торговли

Линда Рашке

Коллеги, день добрый!

Сегодня будет довольно большой пост. Много мыслей, и хочется навести порядок в голове. Нужно подбить результаты марта, спрогнозировать на будущее и определиться со своей программой торговли. Поэтому получилось 3 раздела.

1. Итоги марта.

В марте проведено 50 сделок и 3 сделки перенес на апрель.

Из них 21 сделка была убыточной, средняя просадка - 0,45%. В среднем удерживал убыточную сделку 2 дня. Привязать по времени открытия убыточных сделок не получилось - все сделки были открыты в разное время рабочего дня. В основном все сделки закрывал сам - резал убытки еще до подхода к стопу.

Самые большие потери принесли шорт сбера, ри и роськи (все в фьючах), соответственно 1,28, 0,99 и 1,16%.

Сбер по стопу после перезахода в июньский фьючерс, Ри и роську закрывал сам на выступлении ФРС.

По убыточным сделкам уже делал анализ, вывел для себя 2 правила - публиковал ранее (кто читал, тот знает), поэтому повторяться не буду.

По прибыльным сделкам - их было 29, средний профит составил 0,93%, среднее удержание позиции 4 дня. Привязать по времени открытия тоже не получилось.

Самый большой профит дали в начале месяца шорт сбера и газика, соответственно 2,46 и 2,57 %. Но эти позиции не достигли своих целей, их закрыл собственноручно и удерживал их 14 и 6 дней соответственно. Т. е. ни о какой эффективности этих сделок речи быть не может.

Наиболее эффективными были краткосрочные лонг по нефти 2,11% за 1,5 дня (можно сказать интрадейно) и шорт ED и USM9, 0,85% за 8 дней и 1,78% за 4 дня соответственно.

В основной массе прибыльные сделки были получены в результате досрочного закрытия из-за ситуации на рынке, еще до стопа, и как оказалось - это тоже было правильное решение, поскольку дальнейшее удерживание просто привело бы к убыткам.

Из всех прибыльных сделок достигли своих целей только последние лонги по Ри и нефти. (тоже публиковал).

если говорить о сигналах входа в рынок, то для сделок по нефти наиболее эффективными были сигналы от трендовой линии поддержки на часовиках, по ED - возвращение под трендовую линию сопротивления на Н4. По остальным инструментам конкретики нет.

В итоге на апрель перенес три позиции - шорт ри, сбера и мамбы:

Если рассматривать февраль и март вместе - то я не очень удачно начал публиковать дневник трейдера, попал как раз в коррекционную волну.

Получилось, что за февраль и март было по 50% прибыльных и убыточных сделок. Средний профит составил 0,97%, среднее удержание 4 дня, и средний убыток составил 0,45%, вреднее удержание 2 дня.

Наиболее лучшие сигналы были линии поддержки и сопротивления по нефти, евробаксу MSFT и AAPL (яблоко не публиковал).

MSFT и AAPL, открытые в феврале, принесли бы более 10% профита (майку покупал по 107, а яблоко по 161 еще в январе). Но я испугался их держать, казалось, что шорт нашего рынка принесет больше профита. И я не жалею, потому что не готов к высиживанию такого тренда, я бы наверняка ограничился 5% или вылетел при пробое линии поддержки. Ну что же - будет наука.

О чем я думаю после подведения итогов? Думаю, что наиболее лучшими таймфреймами для моей торговли будут часовые и Н4. Думаю, что буду искать дополнительные инструменты на америке.

 2. Правила формирования портфеля.

Наверняка многие захотят узнать много ли  я заработал? Отвечу сразу - нет. За эти 2 месяца публикаций практически ничего, но мой портфель не проседает, а уверенно и медленно растет. Если брать по годам, то у меня было только 2 удачных года -2014 и 2018 года. Остальные года - фиксировал убытки. В основном из-за дисциплины, из-за того, что не думал своей головой, а полагался на рекомендации и  прогнозы различных "гуру".

Почему же растет портфель медленно? Все предельно просто, дело в риске и в правилах формирования портфеля:

- Фортс - 30% портфеля.

Делятся на 10 позиций, соответственно в каждой сделке я рискую только 3% от портфеля. На одну позицию я ставлю риск не более 2%, не зависимо, как вошел. Если позволяет вход сделать риск ниже - соответственно делаю. Всегда вхожу в сделку всем лимитом на позицию, не набираю. Выхожу сразу тоже, не оставляю. Пирамидиться начинаю только когда риск по сумме лотов уйдет в безубыток. Иногда интрадейно позволяю отработать движение , но держу 3-4 бара и рискую только свободными лимитами на фортс.

Вот и считайте, что максиму прибыли к портфелю, который возможен у меня при торговле на фортс - это 5% и немногим выше. По крайне мере у меня так выходит.

Остальные 70% распределены между акциями, облигациями и кэшем. Акций сейчас нет. Беспокойство вызывают облигации, еще не решил, что дальше буду делать с ними. Про эти 70% писать подробно не буду - и так слишком много рассказал.

3. По рынку.

Начну с пятницы. Что меня насторожило. Я перевернулся по Ри в 16:30, по факту падение началось раньше. А новости по санкциям мы увидели в 18:15. Т. е. на момент выхода новости ри уже никак не реагировала, уже отпадала и начала консолидироваться. Ну что же, инсайд неискореним, но совесть то должны иметь. Как это действие трактовать я не знаю. Так понимаю в понедельник пойдут за стопами медведей. 

Также удивило поведение роськи  - бумага даже выросла, определенно игнорирует весь негатив по санкциям и Венесуэле. Но в лонг вставать точно не буду, а подожду когда точно валить ее начнут.

Теперь в целом по нашему рынку. Я не силен в волновом анализе, но насколько понимаю - вся эта консолидация с февраля - коррекционная волна 4. Произошел импульс вверх, значит это 5-я волна, получается она у нас получилась такая короткая. Дальше вроде как доделали коррекционные волны А, В и С. Значит дальше должна пойти первая волна вниз (Н4). Поэтому я пока удерживаю короткие позиции по нашему рынку. Возможно добавлю газик и роську.

Что меня настораживает в этом сценарии - это консолидация под хаями. Ну и рынок, несмотря на санкции все время восстанавливается.

По USM9 - остается созерцать, попробую короткие от 2200-2220.

EDM9 - ожидаю консолидацию, буду пробовать покупки, выжду до входа 1-2 дня.

Золото, рассматриваю покупки, ищу хоть мало мальский понятный тренд или интересные уровни - пока не вижу.

На этом все, всем удачной торговли коллеги!!!