Дневник трейдера, анализ сделок, поиск идей
Ложный сигнал (Failed signal) является
одним из наиболее надежных графических
сигналов. Когда рынок неспособен
двигаться в направлении графического сигнала,
это является признаком того, что вероятно
значительное движение в противоположном направлении.
Джек Швагер
Коллеги, доброго времени суток!
На картинке поста моя настольная книга. Я прочитал много книг по трейдингу. Волновой анализ так и не освоил, из Линды Рашке взял только правила, а эту книгу я перечитываю уже 5 раз. И каждый раз думаю - я же про это читал, что же снова залез не туда. По всей видимости, пока не испытаешь все на собственном портфеле, не поймешь книгу. У Швагера было и видение рынка и огромный опыт работы. Только вдумайтесь, что он пишет еще в 90-х годах: "Мои наблюдения свидетельствуют о том, что, по мере того как технический анализ становился все более распространенным, а пробои (уровня, фигуры, линии тренда) - широко используемым инструментом .... развороты цен вслед за пробоями являются правилом, чем исключением". Перефразируя, по мере того, как волновой анализ, волны Вульфа и другие модные вещи становятся более распространенными - сигналы, полученные при помощи этих методик, становятся уже неэффективными. Иногда даже лучше перевернуться или отстопиться. Одна беда - Швагер рассматривает недели, дневки и даже месяцы, а у меня часовики и четырехчасовики, но все в принципе прекрасно работает и на таких таймфреймах.
Но вернемся к нашим "баранам". У Швагера есть целая глава, посвященная ложным сигналам - "11 Самое важное правило графического анализа". Вот какие возможные условия он дает при определении "бычьей или медвежьей западни":
Первоначальное ценовое подтверждение. Возвращение котировок в среднюю часть консолидационной формации, предшествовавшей пробою.
Сильное ценовое подтверждение. Возвращение котировок к дальней границе консолидационной формации, предшествовавшей пробою.
Временное подтверждение. Неспособность рынка в течение определенного времени (например, четырех недель) вернуться к ценовому экстремуму, достигнутому после пробоя.
Теперь к анализу сделок.
1. EDM9. Ложный пробой трендовой линии сопротивления.
Данный шорт я закрыл, по нескольким причинам (это и выход из тренда меньшего таймфрейма, и начало консолидации). Но о чем этот график говорит, что трендовая линия сопротивления на H4 достаточно сильна, что после консолидации большая вероятность еще одного похода вниз.
2. RNM9. Ложный пробой флага (график мартовского фьюча)
Здесь уже сработало несколько условий (и временное подтверждение, и первоначальное подтверждение). Так что июньский фьюч в лонгах я держу. Цели буду пересматривать.
3. Газпром. Ложный пробой линии поддержки на недельках (на фьюче не видно, а я только начал собирать графики для склеивания)
Здесь уже получено первоначальное ценовое подтверждение. Лонг по фьючу я закрыл. Если дадут возможность зайти снова, на просадке я куплю фьюч. Вообще акция сильна. Хотя многие трейдеры отказываются ей торговать, так понимаю, что уже пора. Звучит конечно фантастически, но мне кажется, что драйвером роста рынка может выступить газик, а вовсе не сбер.
4. RIM9. Ложный пробой линии поддержки на H4. (К сожалению у меня вход остался на часовиках, там я перевернулся с опозданием)
На H4 по Ri пока хороший результат дает МА163.
В целом по Ri и iRTS весьма противоречивая ситуация.
Обратите внимание - на дневках восходящий клин (весьма медвежья фигура). На недельках возможно идет формирование сложного ГИП (с несколькими плечами). С другой стороны у нас консолидация над верхней границей боковика с февраля - очень бычий сигнал. Поэтому Ri в лонгах очень осторожно. Сам я пока в лонге Ri, буду часто фиксировать. К шорту буду присоединяться поле пробоя поддержки на Н4.
5. SiM9. Многие говорят, что это ложный пробой.
Пока ни одно из условий ложного пробоя не выполнено. Была трендовая линия поддержки на часовиках, которая так же быстро исчезла. В итоге сейчас консолидация под пробитым уровнем. Если будет выдержано временное условие и цена не сможет достичь минимума пробоя, то можно согласится на ложный пробой, и тогда переходить к лонгу Si. Также обратите внимание, что котировки находятся под МА на Н4 и отскакивают от нее.
6. По остальным инструментам.
Нефть, как то писал один сценариев (в предыдущих постах), но и сам не верил, цель по лонгу 72,80. Предполагаю, что после достижения района 72,5-73 будет коррекция с целью пробы поддержки пробитого уровня. Пробовать шорт не буду. Возможно попробую лонг, если подтвердится наличие поддержки.
Золото, уже писал про него в предыдущем посте, цель вижу в районе 1270. В короткую не заходил, жду подтверждения.
Сбер - неоднозначная ситуация, вообще цели вижу в районе 245. Наверное буду восстанавливать лонг, если дадут откат.
7. Идеи.
ВТБ акции. (Связь с сервером прервалась, пришлось инвестингом)
Идет консолидация, при снижении объемов. Если и буду, то буду торговать выход, при наличии объема. Держать долго не буду, только 1-2 импульса. ВТБ как в сказке - к чему не притронется, то сразу в камень.(это я про магнит).
iИСКЧ.
Институт стволовых клеток буду выкупать просадки и в долгую. Считаю, что в стране грядет реформа здравоохранения. В том смысле, что сужу по себе - я давно не пользуюсь услугами государственных медучреждений. В основном все частные клиники или услуги. Если бы какая-либо сетевая частная клиника сейчас разместила бы акции или облигации, с удовольствием бы купил. А это единственный российский эмитент, начавший первым в РФ разработки медпрепаратов, естественно его продукцию включат в список рекомендуемых к закупкам. К тому же показывает неплохую отчетность. Единственное, с его покупками можно стать инвестором навсегда. Посмотрим....
Gild. Сектор биотехнологий, Насдак
Формируется нисходящий клин (фигура разворота тенденции). Буду торговать выход. Вообще рассчитываю на лонг. Считаю, что сектор биотехнологий специально замалчивают, уже почти на хаях будут рекомендовать к покупке.
Краткосрочных идей много. Следует рассмотреть Россети, ФСК. По Россетям отчетливо виден восходящий тренд на Н1. Аэрофлот не рассматриваю - при высоких ценах на нефть - бумага находится под давлением. ГМК тоже не рассматриваю, шорт от этих уровней логичен, но опасен. Нужно подождать, что уже он сформирует и присоединяться по факту.
По форексу я не знаток, что позволяет фортс, то и торгую.
Ну и закончу свой пост цитатой из книги:
"Начинающий трейдер проигнорирует несработавший сигнал, обрекая свою позицию на крупный убыток и надеясь при этом на успех. Более опытный трейдер, постигший важность благоразумного управления денежными средствами, быстро ликвидирует позицию, как только станет очевидно, что он сделал плохую ставку. Однако по-настоящему искусный трейдер сумеет сделать разворот на 180 градусов и перевернуть свою убыточную позицию, если поведение рынка указывает на необходимость подобных действий." Джек Швагер
На этом все, надеюсь был полезен, коллеги!
P.S. Я не рекомендую книгу к прочтению людям, которые только начали торговать. Она легка в понимании, но рассматривает недельные таймфреймы, поэтому может привести к серьезным просадкам. Сам на себе проверил. Книга начинает приносить пользу, когда у Вас за плечами от 2-х лет активной торговли.
Также, прошу Вас быть осторожными при использовании моих домыслов - мне ничего не стоит перевернуться и поменять точку зрения, а вот способны ли на это Вы?
Формируется нисходящий клин (фигура разворота тенденции). Буду торговать выход. Вообще рассчитываю на лонг.
Я бы сказал нисходящий клин на нисходящем тренде (фигура продолжения) с целью 70 -50 и выходом вниз
Как минимум три уровня ниже 50 есть на провеку
Сигнал открытия позиции: пробитие S или R с повышенными объемами, после ре-теста
После победы Туза эти клины не раз шортовый вынос организовывали. Помотали мне нервов в 2017 как фигуры разворота тренда....
Я предполагаю, что выход из канала на дневках вверх пока не состоялся. Если это произойдет по идее верхняя граница канала станет линией поддержки и после ее пробы мы должны получить импульс, показывающий новый диапазон цен. Согласно определения измеренного движения, тогда верхняя граница нового канала будет на расстоянии измеренного импульса прошлого канала. Также не исключаю, что может произойти ускорение движения цены, тогда мы увидим завершающую стадию тренда. Остается лишь наблюдать и фиксировать догадки. Если входить в сделку, то очень осторожно!!! А в остальном необходимо сделать скан этого движение, чтобы в дальнейшем применять на практике.
Я смотрю — Вы из Тюмени? Просто после института попал по распределению на завод в село Луговое возле аэропорта Рощино. И жил возле киномакса Космос по ул. Республики, недалеко от гостиницы Восток. Очень нравился город, только приятные воспоминания. Как там рынок Мальвинка, работает еще?