Сайт трейдеров и работников финансовых компаний.
Читайте статьи от редакции Profitgate и блоги наших авторов.
Околорынок на сайте запрещён.

Опционы. Закрытие и описание торговой идеи.

НЕФТЬ

Всех приветствуем!

         В среду 31 июля, перед заседанием ФРС, мы написали статью с описанием торговой идеи по нефти. Предлагалось открыть опционную стратегию СТРЕДЛ. Вот ссылка на это:   https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/torgovaia-ideia-po-nefti-5d414eceec575b252e8657d4

         Вчера вечером 01 августа, нефть резко подешевела, почти на 4 доллара или 8% и можно было закрывать эту опционную конструкцию с прибылью. Как раз вчера, на нашем телеграмм канале ФорексИндексыСырье, около 22 часов, мы разместили пост на эту тему.   

В чем была основная идея и почему она сработала? Попробуем подробно объяснить это.

 В своих ежедневных обзорах рынков, мы неоднократно обращали Ваше внимание на очень низкую волатильность в нефти. Низкая волатильность в любом инструменте – это предвестник резкого и сильного движения. Будь то нефть, драгоценные металлы или индекс S&P500, любой инструмент. При низкой волатильности, стоимость опционов снижается, и их можно относительно дешево купить.  Значение индекса ATR(8) на 4H – 0.3900оно было на минимальных уровнях в среду утром. Для сравнения, в момент написания статьи  это значение составляет 0.9560!!  Вот насколько сильно она выросла, и соответственно подорожали опционы. Именно поэтому мы предлагали купить опционы.

Еще один повод состоял в том, что цены нефти находилась у верхней границы снижающегося канала (зеленые линии на дневном графике).

brentdaily.png

Был риск либо пробоя наверх этой границы, либо ухода вниз. Перед решением по ставке ФРС мы не знали точное направление движения нефтяных цен, и, купив одновременно опционы пут и колл на нефть с 65 страйком, стали ждать движения в любом направлении. Нам важно было, чтобы это движение было сильным, в несколько долларов.

И последнее, опционы, которые мы покупали, имели «долгий срок жизни». То есть экспирация по ним будет только в конце августа, а значит и вероятность сильного движения в нефти за этот срок была большой. Все три момента, на которые мы обратили внимания, сработали и оказались верными. Наша торговая идея оказалась правильной.

В результате, на этой торговой идеи, можно было заработать около 40% на вложенные средства. Первоначально затратив на опционы около 3.7$ (такая была совокупная премия пут и колл опционов), выручить можно было 5.2$ (одновременно продав ранее купленные опционы пут и колл). Сделка практически не несла в себе никакого риска, ибо сложно предположить, что цены на нефть могли  простоять целый месяц без движения и из-за этого полностью обесценились бы наши купленные опционы.

Важно было не только правильно открыть опционную стратегию, но и правильно ее закрыть. При таких движениях как вчера, главное не жадничать, и вовремя фиксировать прибыль. Просто очень редко бывают дневные движения в нефти по 6-8%. Такие шансы упускать нельзя.  

Видеоролик про СТРЕДЛ:   https://www.youtube.com/watch?v=HUpUZ9eObKI&t=30s&ab_channel=ForexIndexCommodities

Небольшая просьба к Вам, нашим подписчикам и читателям, если не сложно ставьте лайки на статьи и оставляйте комментарии. Спасибо Вам большое!

 

Если вам была полезна и интересна информация- то подписывайтесь на наш YOUTUBE и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье. www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1

https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd

t.me/ForexIndexCommodities

 

 Всем желаем профитов и знаний в нашем нелегком деле!

14:35
6446
+25
14:45
+3
Сегодня задумался об изучении торговли опционами…
Спасибо за статью и ссылки!!!
14:48
+1
Спасибо за статью. thumbsup Будем читать и учиться. И ждем еще познавательных статей.)))
14:55
+1
Ничего не понимаю в опционах, но после Вашей статьи очень захотелось наконец разобраться. Спасибо.Не подскажите статью какую о торговле опционами (чисто по механике) на IB или у другого международного брокера.
15:01
+1
Приветствую, Дмитрий очень красивая сделка.Жаль с телефона даже направленный опцион не поставить.
15:01
+1
Большое спасибо за статью! Ваша стратегия подтолкнула на изучение опционов!
15:12
+1
Всем спасибо за отзывы. Приятно когда читателям интересно написанное. Мы на своем ютуб канале записали несколько роликов про опционы, там доступно и понятно все описано. Именно «механика опционов». Статей и книг очень много про опционы, тут что-то очобенное или специальное не подскажу. НО, если решите ими торговать, НАЧНИТЕ С ДЕМО СЧЕТА. Это мой ВАМ всем добрый совет
15:39
+1
Я прошу прощения, а у кого из брокеров есть демо счёт и вообще у кого есть опционы? У альфы нету :(
15:59
Кажется и финама есть
15:49
+1
Пора опционы на твиттер трампа открывать.
16:00
Отличное предложение!!! Китайцев сделаем маркет мейкерами bravo
20:12
+1
Нюанс. При торговле опционами некоторые брокеры (точно БКС) перестают давать работать на едином брокерском счете ММВБ и Фортс — это надо учитывать.
20:15
Абсолютно точно. ЕТС — не позволяет открывать позиции в опционах. Только на отдельной секции срочного рынка. Спасибо Вам за уточнение
01:29 (отредактировано)
+1
Спасибо Дмитрий за Вашу статью. Я новичок в опционах и только осваиваю торговлю ими. И надо же какое совпадение, ожидая большой движухи на рынке, не зная, куда двинет рынок на решении ФРС, купила колы и путы 64 страйка еще 30 июля. 31 утром утром рынок двинул вверх до 65.5 $ — продала колы, а вечером продала путы. Сделка получилась с очень хорошим профитом, взяла все движение. Сработало чисто на интуиции. Прочитав Вашу статью, для себя получила подтверждение, хочу дальше изучать торговлю опционами. Еще раз спасибо.
P.S. может кому-то пригодится, легбез опционам проходила в Финаме в Санкт-Петербурге.
12:52
Спасибо Вам за комментарий. Поздравляю с успешным завершением сделки. Ну раз Вы проходили «легбез» — Вы уже не новичок laugh Но если говорить серьезно — опционы один из самых сложных производных инструментов. Тут лучше использовать математику, опционного аналитика, хотя и интуиция никогда не помешает. Удачи в торговле, а я постараюсь продолжить выкладывать своевременно торговые идеи и сделки по опционам и другим инструментам. thumbsup