Торговая идея по опционам на индекс РТС

Всех приветствуем!

         Сегодня понедельник  26 августа 13-30. Цены на фьючерс РТС балансируют около отметки в 127000. 29 августа пройдет экспирация недельных опционов на индекс РТС.

 Продажа опционов колл на индекс РТС (RTS-9.19M290819СА127500) цене 900

Продажа опционов колл на индекс РТС (RTS-9.19M290819СА130000) цене 180

 

Предлагаем продать опционы колл на  индекс РТС со страйком 127500 и 130000. В случае закрытия индекса выше отметки 127500 или 130000 на момент экспирации, проданные  опционы превратятся  в короткую позицию по фьючерсам. Цена возможной короткой позиции составит 127500 + 900 =128400 и 130000 +180 = 130180, в зависимости на каком уровне пройдет экспирация опционов. Если цены фьючерса на момент экспирации будет ниже 127500, то вся премия, полученная при продаже опционов, станет Вашим доходом. Можно и не ждать обязательно экспирации, достаточно дождаться снижения индекса и тогда можно будет откупить обратно опционные контракты.

Риск в том, что текущее снижение не получит дальнейшего развития и рынок сильно отрастет. Тогда на некоторое время вы можете оказаться в некомфортной короткой позицией по фьючерсу на индекс РТС. С другой стороны, риски снижения индексов нам кажутся несколько больше их роста. Но, если решитесь на риск открытия этой позиции – не открывайте слишком большую позицию.  Для ориентира предлагаем использовать такой пример: Капитал = 500 000 рублей. Можно продать 5 контрактов опциона колл со страйком 127500 и 10 контрактов опциона колл со страйком 130000. Мы используем именно такую пропорцию по опционам. Сами открыли аналогичные позиции.

 

Обо всех наших сделках, которые мы публично  делаем в режиме реального времени , о наших текущих позициях,  а также о результатах наших операций Вы можете ознакомиться на нашем телеграмм канале ФорексИндексыСырье. Мы даем честную информацию!

 

Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье

 

www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1

https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd

t.me/ForexIndexCommodities

 

Всем удачи и хорошего дня !!

 

опционы, колл, страйк, опционы на индекс ртс, премия, риски, фьючерсы
17:41
7817
Dmitry Dorokhin
+25
баба Зина
17:43
#
баба Зина
"… Сегодня четверг 26 августа 13-30"
Сегодня -понедельник blush
Dmitry Dorokhin
17:48
#
+1
Dmitry Dorokhin
Спасибо большое, поспешишь — людей насмешишь crazy СПАСИБО!!!
VovanKazah
18:21
#
+1
VovanKazah
ДМИТРИЙ, поясни зелёному в чем преимущество продажи колов, если вы уверены в снижении РТС почему не купить путы.
Dmitry Dorokhin
18:27
#
Dmitry Dorokhin
маленький срок до экспирации и временная составляющая стоимости опциона будет сильно падать. Другими словами завтра при той же стоимости РТС опцион будет стоить 650-700 вместо 900 сегодня. Так же поведет себя и опцион пут, он тоже будет дешеветь. Я пока больше склоняюсь к снижению фондовых индексов, поэтому если на экспирацию опционы станут короткими фьючами — я не буду против. Надеюсь пояснил
VovanKazah
18:52
#
+1
VovanKazah
Другими словами вы зарабатываете на временном распаде.Если отнял время извеняй, на этом сайте вы одни профи по опционам.Огромное спасибо.
Dmitry Dorokhin
18:56 (отредактировано)
#
Dmitry Dorokhin
Да, Вы правильно поняли. Нет проблем, спрашивайте. И если все-таки рынок пойдет вверх, то шорт во фьючерсе будет полезен.
VovanKazah
19:23
#
+1
VovanKazah
Маленький вопрос, опционы как и фьючи, это производная, то есть уверен в движении можно на всю котлету путов купить.
.
Dmitry Dorokhin
19:40
#
Dmitry Dorokhin
Нет, с опционами так нельзя. В случае ошибки — потеря капитала. Мы работаем на суммы до 3% от капиталла. Тут надо не спеша работать…
VovanKazah
21:01
#
+1
VovanKazah
Не правильно выразился, допустим акций определённое количество, фьючей сколько хочешь, опционы, это тоже производная.А насчёт потерять деньги я понимаю, купил опцион уже не выйти как из фьючей. Спасибо за ответы, профита вам.
Dmitry Dorokhin
21:25
#
Dmitry Dorokhin
Нет. купив опцион, Вы точно так же как и с фьючом можете из него выйти. Котировки опционов торгуются в таких же стаканах, что и фьючерс. Там тоже есть бид и оффер. Просто если вы купите опцион скажем за 1000, а продадите за 1250 — то Ваш доход составит 25% от вложенных в опцион средств. Потери возможно такие же. С фьючерсами, немного другая арифметика.
Серж
18:25
#
+1
Серж
нихрена не понял… но интересно-:)))
Dmitry Dorokhin
18:29
#
Dmitry Dorokhin
Самый оригинальный комментарий bravo
Dmitry Bozhev
21:07
#
+1
Dmitry Bozhev
Конечно, 3 дня до экспирации, это небольшой срок и вероятность сильного роста РТС не велика, а опционы очень «жирные» на коротке. В целом стратегия выглядит разумной.
Но, при заходе в стратегию, важно понимать риски. Если индекс на момент экспирации опциона вырастет, к примеру, до 1350, то лось составит порядка -81 т.р. на заявленный в статье объем позиции.
Дмитрий, поправьте, пожалуйста, если не правильно посчитал.
Dmitry Dorokhin
21:21
#
Dmitry Dorokhin
В целом Вы правы, я правда не пересчитывал возможный убыток при уровне 1350. Но ничего не мешает в случае форс-мажора купить такое же количество фьючей и ограничить свой убыток. Но что должно произойти на рынке, чтобы РТС вырос за три дня с 1270 на 1350… Думаю, что такая вероятность очень небольшая