Сайт трейдеров и работников финансовых компаний.
Читайте статьи от редакции Profitgate и блоги наших авторов.
Околорынок на сайте запрещён.

Торговая идея по опционам на индекс НЕФТЬ

НЕФТЬ

Всех приветствуем!

Сегодня пятница 30 августа 14-05. Цены на нефть марки БРЕНТ (BR-10.19)балансируют около отметки в 60. Предлагаем открыть опционную стратегию СТРЕДЛ на нефть.

Суть сделки заключается в следующем:

Покупка опционов колл на нефть                                                        БРЕНТ (BR-10.19M250919СА60) цене 1.80

Покупка опционов пут на нефть                                                      БРЕНТ (BR-10.19M250919PА60) цене 1.80

Волатильность на нефть сильно снизилась, индекс ATR (8) 0.54 на 4Н, цены торгуются ровно на страйке, до экспирации опционов еще почти месяц, а нефть за это время может легко вырасти или упасть больше чем на 3 доллара. Открывая такую позицию, вы покупаете возможность заработать на любом движении нефти, и растущем и падающем. Главное чтобы это движение было сильным и превысило 3 доллара. Чем сильнее оно будет, тем больше Вы сможете заработать!

Сентябрь будет непростым месяцем для индексов и сырья. Просто сейчас есть отличный шанс зайти в сделку. Советуем вложить в позицию не больше 5% средств Вашего депозита. Вполне реально, что Вы сможете заработать около 50% прибыли на вложенные Вами средства.

Это описание принципа этой стратегии:

 

Это пример подобной операции по опционам:

https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/zakrytie-i-opisanie-torgovoi-idei-po-nefti-5d44143bf2df2500ad2f11c3

 Спасибо Вам большое!

Если вам была полезна и интересна информация- то подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAMканалФорексИндексыСырье.www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities

Всем удачи и хорошего дня !

14:08
3231
+19
14:25
+1
Доброго. Где можно смотреть график волатильности? Раньше пользовался option.ru, но у меня ощущение, что у них с волатильностью все плохо. Да и ГО поломалась.
14:34
+1
Я волатильность в целом по нефти смотрю через индикатор ATR, а в торговых инструментах на трейдерском терминале есть графа волатильность. В option.ru я вручную ставлю значения волатильности, если они сильно отличаются
15:51 (отредактировано)
+1
В Квике — доска опционов — столбец «Волатильность» — ПКМ по столбцу — График «Волатильность». Это именно волатильность опционов, она же IV(Implied Volatility), она же подразумеваемая волатильность. С волатильностью базового актива зачастую имеет мало общего. Например IV растет на ожидании новостей, а после выхода новости падает. Вола базового актива наоборот, растет после выхода новости.
16:57
Для меня важнее волатильность базового актива. Чем меньше ATR — тем более вероятно потом резкое движение и соответственно рост стоимости опционов. Но Вы написали все верно. Спасибо Вам
10:04
Дмитрий, спасибо за отличную идею. Полностью с вами согласен и считаю нефть одним из самых лучших инструментов для торговли стрэддлом, но при определенных условиях.
Хотел добавить из своего опыта, что можно сделать со стратегией, при движении цены в одном из направлений, может кому полезно будет.
Нужно заранее определить уровни и понимать конкретные возможные действия на этих уровнях. Потому что, если ничего не предпринять и цена вернется в первоначальный диапазон, то профит будет потерян.
Например, мы ожидаем, что цена вырастет/упадет на 3-5 долл. Через неделю она упала на 4 долл, а до экспирации еще много времени. В таком случае:
1) Можно продать подорожавшие путы, забрав профит. При этом, я бы оставил подешевевшие коллы, т.к. продав их мы практически ничего не вернем, а вот если цена вернется к своим предыдущим значениям, то можно вернуть вложенную в коллы премию или даже, немного заработать.
Этот вариант стоит использовать, когда нет идей о дальнейшем движении цены.
2) Частично закрыть позицию, сделав ребалансировку позиции.
Продать часть путов, зафиксировав профит и докупить коллов со страйком, возможно не самым ближним к текущей цене, но ближе первоначального.
Стоит применять, когда высока вероятность откаты цены обратно. Что на практике часто и происходит, т.к. цена даже при трендовом движении меняется волнообразно.
Есть смысл использовать, когда до экспирации еще есть достаточный запас времени.
3) Защитить полученный профит по путам, покупкой коллов со страйком недалеким от текущей цены. Хотя бы частично.
Данную стратегию стоит применять, когда есть ожидание продолжения нисходящего тренда. Но, в случае отката, мы сможем, как минимум, уйти в безубыток и вернуть потери от временного распада.
Если у кого есть замечания или дополнения, буду благодарен за обратную связь.