Почему спекулянты выбирают фьючерсы?
Таблица не сильно читаема, отобразим эти данные графически:
Доходность по фьючерсам значительно бьёт остальные инструменты.
Почему? Набор самых ликвидных и популярных фьючерсов не настолько велик. Акций миллион и выбрать из этого количества «те что стрельнут» не такая простая задача, кроме этого не все акции можно шортить.
Кроме этого и волатильность порой слабенькая, а уж на форексе если убрать плечи она очень низкая.
Рассмотрим волатильность open-close месячных свечей за этот период 2000 -2019. Возьмём фьючерс серебра, валютную пару EURUSD и акции компании Кока-Кола (взял всё случайно):
невооруженным глазом видно, кто побеждает, для убедительности применим фильтр, показывать волатильность только больше или равно 5% :
Евро где-то совсем потерялось. Если это экстраполировать на меньшие фреймы, результат будет приблизительно такой же.
These are 10 Most Traded Commodities in the World:
Crude Oil, Coffee, Natural Gas, Gold, Brent Oil, Silver, Sugar, Corn, Wheat, Cotton
При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .