Почему спекулянты выбирают фьючерсы?

portfel-1.png
Здравствуйте, коллеги!

Продолжаю идти по пунктам, сегодня в программе 3б:

1. О чём молчат портфельные управляющие (1). Бенчмарк, — как способ скрыть свои недоработки.
2. О чём молчат портфельные управляющие (2). Диверсификация или профанация? Мнимая эффективность распыления капитала.       
3. О чём молчат портфельные управляющие (3). Принцип портфеля от спекулянта до фонда.      

Который в процессе написания из-за объёма количества графиков разбит на 3- части

а) Работай 12 дней в году и ты можешь обыграть рынок.
б) Почему спекулянты выбирают фьючерсы? Доходности на Кубке Робинсона и действительно, How does it work?
в) Примеры входов от портфеля к конкретному инструменту.

Давайте рассмотрим таблицу победителей на Кубке Робинсона​ (я специально взял с 2000 года, с этого года в конкурсе участвовали те, кто торговал акции, а далее включили и форекс): ​

portfel-2-tablica.png

​Таблица не сильно читаема, отобразим эти данные графически:

portfel-3-grafik.png

Доходность по фьючерсам значительно бьёт остальные инструменты.

Почему? Набор самых ликвидных и популярных фьючерсов не настолько велик.  Акций миллион и выбрать из этого количества «те что стрельнут» не такая простая задача, кроме этого не все акции можно шортить.
Кроме этого и волатильность порой слабенькая, а уж на форексе если убрать плечи она очень низкая.

Рассмотрим волатильность open-close месячных свечей за этот период 2000 -2019. Возьмём фьючерс серебра, валютную пару EURUSD и акции компании Кока-Кола (взял всё случайно):​​

portfel-4-vola.png

​невооруженным глазом видно, кто побеждает, для убедительности применим фильтр, показывать волатильность только больше или равно 5% :

portfel-5-vola-5.png

Евро где-то совсем потерялось. Если это экстраполировать на меньшие фреймы, результат будет приблизительно такой же.

These are 10 Most Traded Commodities in the World:

Crude Oil, Coffee, Natural Gas, Gold, Brent Oil, Silver, Sugar, Corn, Wheat, Cotton

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro 

Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

02:13
4957
+14
Нет комментариев. Ваш будет первым!