Опционные уровни на 6E, GC, CL, ES

Всем доброго утра.

Проведем анализ открытого интереса на опционном рынке.

Данные в индикатор МТ4 попадают с с СМЕ - https://www.cmegroup.com/mar....

Вчерашний обзор - https://profitgate.ru/posts/69...

Евро:

Вчера котировка не удалось продолжить движение вниз и если не учитывать новостной вброс закрылся рынок при своих. Сегодня мысли остаются теми же, за вчерашнюю торговую сессию хедж позиция по колл опционам увеличилась на 675 контрактов, что усиливает данное сопротивление и увеличивает вероятность снижения в последний день торговли данного контракта. Новый контракт с экспирацией 8.11.19 тоже намекает на снижение европейской валюты, поскольку растет хедж в колах и по отношению к путам всю текущую неделю:

Недельные опционы не показали изменения картины, и учитывая все эти факторы, сегодня логичнее отдавать предпочтения продажам, однако технически лучше дождаться хотя бы пробоя поддержек вчерашнего дня. Сам вчера пробовал продавать на закрытие новостного гэпа, но рынок не проявил силу поэтому я закрыл +11 пунктов и решил ждать нового сигнала, хотя гэп в итоге был закрыт и прибыль могла составлять 30 пунктов, волатильность довольно низкая.

Нефть:

Вчера котировка провалилось ровно до поддержки 51, гле как раз и располагалась опционная поддержка о которой мы с вами говорили во вчерашнем обзоре, откуда последовал откуп и закрытие цены в 0, что также было прогнозируемо! Сегодня новые хеджи приближаются к цене и на недельных и на месячных контрактах, вероятность продолжить снижение растёт.

Недельные опционы:

Месячные опционы:

Судя по данной картине движение вниз в скором времени продолжится, самым привлекательным вариантом был бы рост в течение европейской сессии на 1-1.2 доллара(54 по CL) и продажа с этих значений с целями протестировать второй раз отметку примерно 51.5. Однако не стоит исключать ложный пробой хая вчерашнего дня и снижения с этих отметок.

Вчера мне не удалось удачно купить нефть, были три попытки в течение европы сделать это и все они были закрыты можно сказать в БУ.

Золото:

Ситуация схожа с евро, однако здесь я вчера схватил лося на европе, которого потом закрыл после новостей из США, продав на самом хае и поймав первый импульс вниз. Если кому интересно как это выглядело, чтобы вы не думали, что я сам все эти мысли не торгую(терминал TigerTrade, который всем множество раз рекомендовал):

Цена как и евро по итогу закрыла день почти при своих, снижения не последовало. Сегодня ситуация не изменилась, снова мы видим приращение интереса в колах, но страйки всё-таки сдвинулись выше, приток объёма был на страйках 1525-1535, хотя при отскоке от 1450 они были пустыми. Поэтому заход на вчерашний хай вполне вероятно может быть протестирован снова. Однако наиболее выгодно сегодня рынку стремиться именно к отметке 1500:

С большой радостью попробую продать от 1525 и выше, если будет какой-то технический сигнал! Опционы месячного типа говорили нам о потенциальном росте в данном месяце, однако вчера появился крупный объём на страйке 1410, объём 4200 контрактов, что намекает на потенциал снижения уже вместе с недельными опционами:

Вполне вероятно рынок начнем разворачиваться, даже технически это выглядит вполне логично:

Однако пока мне кажется снижение носит очень локальный характер и при открытии позиций на шорт сегодня я буду фиксировать их около 1490 гарантированно!

СиП:

Америка вчера показала сегодня наиболее адекватно исходя из той гигантской поддержки которая появлялась в среду, сделали задерг вниз и хорошо отрасли, я это движение поймать не смог по очень просто причине, я поставил лимит в нашему фьючерсе USZ9, а его тупо не взяло, рынок ушел без меня. ОИ на недельках подтверждает идею роста, однако не думаю что это будет какое-то очень мощное движение, более того в данной ситуации я бы лучше продал сиплого около уровней 2940-2950, именно там вчера накидали хеджевые колы. 

На месячном контракте также хедж сместился выше, если чуть поджать фильтр объёма до 600 контрактов, видно что основной объём путов подрос, а колов упал и стал "убегать" от цены:

Наиболее любопытный вариант действий это продажа в случае без откатного роста до 2950, либо покупка около 2870-2880 по сигналу, если мы будем корректироваться на европе. Это самые выгодные варианты, но далеко не самые вероятные. Продажа только интрадей, да и вообще сейчас лучше всего интрадей!

Держим ряды и всем удачи на "фондовых фронтах"!!!

Плюсуйте пост если хотите видеть эту аналитику и далее!