Логика анализа ОИ на опционах! Аномалия в золоте!!! Всадник апокалипсиса??

Всем доброго вечера!

Анализом объёмов на опционном рынке я занимаюсь не так давно и у меня например нет опыта и данных за десяток лет например, но я подозреваю, что здесь и сейчас мы наблюдаем какую-то бешеную аномалию! Но сначала введение!

Обычно объёмы по страйкам распределяются как им и положено в форме колокола и есть как правило один или пара страйков слегка выделяющихся на общей картине, именно эти уровни можно назвать некими границами рынка, то есть теми уровнями по которым крупные участники хеджируют свои позиции или портфели, то есть это не означает что цена не сможет пробить тот или уровень, это означает, что профессионалы оценивают вероятность пробоя этого уровня как низкую до экспирации текущего контракта. Естестественно участники рынка действуют максимально аккуратно и входят в позиции на как можно более сильных уровнях и безопасных уровнях:

 Также мы можем с помощью изменения ОИ на разных страйках понять динамическое отношение участников рынка к цене на данный момент! Если растёт ОИ в колах "близко к цене", значит на данный момент участники считают что цена достигла значений откуда ей выгодне падать нежели расти!

Примеры на графике нефти:

Чем ближе крупный объём появляется к цене, тем надежнее сигнал. Пример на золоте:

Конечно чем больше объёма пришло на страйк тем лучше, но и отток тоже очень важен, отток открытого интереса с одной из сторон рынка, является хорошим дополнительным сигналом, а иногда и самостоятельным. Можно приравнять большой отток с колов, притоком на путы. Примеры на SP500:

Стоит упомянуть, что приток на слишком дальние страйки тоже может восприниматься как потенциал к обратному движению, то есть вроде бы растут хедж путы, но страйки аномально далеко от цены, ситуация не частая, но всё же. Пример на евро:

Я перечислил основные моменты на которые я обращаю внимание при анализе! Конечно же всё это я торгую через своё понимание рынка как аукциона, если я вижу например что аукцион покупателя(читай тренд) имеет признаки слабости и разворота И ОДНОВРЕМЕННО С ЭТИМ СИГНАЛ НА ОПЦИОНАХ, я стараюсь открывать позицию в этом направлении!

Про свои принципы анализа графика, я рассказываю на ютуб канале Vadimtrade - https://www.youtube.com/channel/....

А вот теперь подходим к самому интересному! ВНИМАНИЕ ЗОЛОТО!

Картина вполне нормальная, ничего особенного, какие-то несущественные объёмы на отдалении от центра распределения, ярко выделяющаяся поддержка(синяя) и отсутствие явного сопротивления. Смотрим следующий квартальный контракт, они обычно наиболее важные:

Тут мы уже может увидеть яркое сопротивление в виде желтой линии, которое цена до экспирации так и не смогла преодолеть!!! Также есть и поддержка, никаких других выделяющихся объёмов нет!

А вот теперь смотрим во все глаза! Объёмы ноябрьского контракта(25.11 экспирация) на данный момент:

Причем самое интересное что эти объёмы налили туда еще в 2018 году, что я лично конечно же упустил, но скажу я вам, это было очень неплохим сигналом к тому, что кто-то понимал, что будет с золотом и фондовым рынком уже тогда, но увы после драки кулаками не машут!

Вспоминаем логику действий участников, чем дальше страйк от текущей цены, тем больше участник опасается роста к этим отметкам! Объём накопленный на этом страйке очень внушителен, заходил этот участник по 5000-8000 контрактов. Для примера покажу вам самые крупные объёмы на текущем контракте, который уже скоро истекает:

Вот такие пироги ребята!

Плюсуем пост активнее, я старался, хотя сегодня немного приболел и не торгую, поэтому решил "сочинить" такой вот пост!