Примеры входов от портфеля к конкретному инструменту.(3)
Здравствуйте, коллеги!
Окончание серии топиков, сегодня в программе пункт 3в :
1. О чём молчат портфельные управляющие (1). Бенчмарк, — как способ скрыть свои недоработки.
2. О чём молчат портфельные управляющие (2). Диверсификация или профанация? Мнимая эффективность распыления капитала.
3. О чём молчат портфельные управляющие (3). Принцип портфеля от спекулянта до фонда.
Который в процессе написания из-за объёма количества графиков разбит на 3- части
а) Работай 12 дней в году и ты можешь обыграть рынок.
б) Почему спекулянты выбирают фьючерсы? Доходности на Кубке Робинсона и действительно, How does it work?
в) Примеры входов от портфеля к конкретному инструменту.
Для начала рассмотрим картину разброса "движения" цен на голубые фишки из списка МОЕХ-10:
Доходности по бумагам:
Соорудив из этих бумаг портфель (индекс) в начальной точке принят за 100, после расчёта моделей Тактики Адверза, на недельной плане коррекция в 2017 году описывается моделью притяжения, модель коррекционная:
Если мы не тупо индексный фонд, а хотим опередить наш бенчмарк, то нам необходимо выбрать бумаги которые предположительно тоже на развороте. Поскольку если мы выберем Магнит, можем пролететь -70%. Входов в тот момент для баев не было, Магнит был на практически хаях и как в дальнейшем оказалось в этом моменте формировалась т. 3, даун модели расширения месячного плана:
А Газпром был то что-надо в том пространственно-временном континууме ;) . На месячном графике подходил к уровню поддержки:
Можно было просто покупать от уровней? Кто посещал лекции 5-го семестра Школы искусств (подробней на нашем сайте, в этом семестре работа шла только с графиком, если кратко: ты и объект, - цена), ответит можно.
Но можно и построить модели и рассмотреть даун модель расширения на недельном плане и войти от уровня НР 112:
Таким образом при достижении индексом(портфелем) расчётных уровней мы выбираем из пула бумаг те у которых благоприятные/выгодные условия для входа.
Возможны стопы, да возможны, но они будут минимальны в данных случаях, а прибыль максимальна.
При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .