Немного про опционы

Всех приветствую! Продолжаю писать серию постов про опционы. Сегодня хочу описать опционную стратегию которую открыл с утра и про которую писал в своем утреннем обзоре. Называется эта стратегия –ОБРАТНЫЙ МЕДВЕЖИЙ СПРЕД – BEAR  BACKSPREAD.

Суть этой стратегии в следующем: Покупаем опцион ПУТ и продаем опцион КОЛЛ. Расчет на падение цены на нефть. Чем ниже цена – тем больше прибыль. Размер прибыли неограничен. Правда нет и ограничения убытка, так как в этой стратегии есть проданный опцион. А любой проданный непокрытый (неподстрахованный основным активом или другим опционом) опцион в теории может принести неограниченный убыток и только прибыль полученную сразу в виде премии. Итак что я сделал в реале:

Я купил 35 штук 66 пут опционов на нефть по 55 центов, 25 штук 67 пут по 87 и 15 опционов 68 пут по 1.28

Также я продал 15 опционов колл на нефть 69 по 83, 25 штук 70 колл по 50 и 35 опционов колл с 71-м страйком по 29 центов.

Графически это выглядит так:

К сожалению не очень удачные скриншоты получились. Пользуюсь этим ресурсом для онализа опционов http://www.option.ru

Если я правильно рассчитал направление движения нефти, то буду постепенно закрывать опционы. При движении нефти вниз вначале буду продавать 68 пут и откупать 69 колл, потом 67 пут и 70 колл .... То есть те опционы  - которые будут быстрее всего дорожать и быстрее всего дешеветь. Тем самым я буду уменьшать свою "потенциальную" прибыль, но значительно снижать риски при росте нефти. 

На сегодня наверное все. Если подобные статьи Вам интересны – ставьте + и пишите в комментариях свои вопросы и пожелания. Буду стараться поэтапно выкладывать способы работы с опционами. Спасибо за внимание.