Очевидное невероятное, контренд vs. тренд на примере нефти.
Очень часто средне-долгосрочный инвестор заходит с определённого уровня с определённой целью. Например на 5-ть месяцев от уровня 41.52 и до уровня 58.47 грубо доход 41%. Что очень не дурно. А теперь посмотрим какие были контртреновые движения в этот период (брент дневной график):
Если сложить только торговлю по «контртрендовым» движениям (более менее явных всего 4-е) то доход ~61% вот такой парадокс.
Конечно любой трейдер скажет что так точно отыграть не реально и чем больше количество беспроигрышных сделок тем выше вероятность убыточной. Но ведь и вход этого инвестора в лонг может быть сразу убыточным и для данного конкретного случая это не критично, 4-е профитные сделки подряд я думаю удавались любому трейдеру читающему эти строки.
Возникает вопрос правильного расчёта (или ощущения) этих уровней. Если они рассчитываются по одной и той же методике то разницы нет как играть в лонг или шорт это лишь вопрос необходимого времени уделяемого на трейд.
Конечно все мы любим когда после входа и «отчёта до 10-и» нужный актив уходит ракетой в небо или падает камнем вниз, но торгующие знают что такие ситуации не так часты, в Тактике Адверза это как правило «ход» цены от т.3(3') к т.4 в сильных моделях:
Или параболическое движение:
В Эксперте ТА следующий сценарий (он не част и вероятность у него ниже чем у большинства):
Но намного чаще это болтанка в которой по большому счёту отличить «потолок от пола» :) можно только по значению котировок:
И какая разница в какую сторону торговать было бы умение и грамотная торговая система.
При подготовке топика использовались расчёты с сайта protoforma.pro