Механика движения цены или как не ловить ножи?

Экономическая природа цены подразумевает всего два состояния: 1) баланс 2) дисбаланс. Иными словами:

движение в диапазоне (боковик)

и направленное движение (тренд)

Главная задача полноценной торговой системы — способность определять в каком состоянии находится цена. Данная способность невероятно важна для понимания конъюнктуры рынка как в моменте, так и в перспективе любого тайм фрейма.  

Определение и правильная интерпретация того или иного состояния цены позволяет не влезать  в дикие просадки, а также исключает применение популярной тактики большинства трейдеров — ловлю ножей и поиски дна/вершины. 

На самом деле существует немало способов определения состояния цены, все зависит от личных предпочтений, ниже приведем некоторые примеры:

Volume Profile (VP)

Значение №1  — Value Area High (верхняя граница баланса); № 2 — Point Of Control (середина баланса); № 3 — Volume Area Low (нижняя граница баланса).

 Dynamic Levels (DL)

По своей сути, Dynamic Levels это графическое отображение Volume Profile поэтому обозначенные линии №1, № 2  и № 3 имеют точно такое же значение.

Volume Weighted Average Price (VWAP)

Значение №1  — Среднеквадратичное отклонение (верхняя граница баланса);  Значение № 2 Средневзвешенная цена по объему (середина баланса); Значение №3  — Среднеквадратичное отклонение (нижняя граница баланса).

 Что подразумевает под собой правильная интерпретация состояния цены? Логика крайне проста: 

1) не открывать лонговые позиции, когда цена находится за пределами нижних границ баланса; 

2) не открывать шортовые позиции, когда цена находится за пределами верхних границ баланса; 

3) когда цена находится в пределах баланса любые позиции должны открываться с высокой осторожностью (для торговли внутри баланса можно использовать индикаторы представленные здесь)

Давайте взглянем на незабываемый день 20.04.20 на фьючерсе CLK20:

На данном скрине мы видим, что цена не преодолев POC на отметке 14.96, при значении цены 14.54 вышла из границ баланса, достигнув отметки  -40.32$.

Таким образом, соблюдение вышеизложенных элементарных правил не позволило бы людям загнать себя в серьезную кабалу убытков, связанных с желанием купить на дне/взять отскок. 

Для бесед по существу, приглашаем в наш публичный телеграмм чат —www.teleg.run/stockgamblers

А на этом пока все.

¡Adiós!