ЦБ расследует аномальные сделки с фьючерсами на Brent на МосБирже
Банк России начал разбирательство по факту аномального движения майских фьючерсов на нефть Brent на МосБирже, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
С жалобой в ЦБ обратился генеральный директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Василий Коновалов. В понедельник, 27 апреля, на старте вечерней биржевой сессии (в 19.05 мск) цена майских контрактов на североморский сорт в течение одной секунды взлетела почти на 30% - с 19,3 до 24,85 доллара за баррель, после чего вернулась к исходным уровням (19,8 доллара).
В результате российский фьючерс на Brent «оторвался» от зеркальных контрактов на лондонской бирже ICE и американской СMЕ, у которых подобных «выбросов» не наблюдалось.
Речь идет о «спланированной манипуляции», говорится в письме Коновалова. По его словам, некий «злоумышленник» произвел «ценовую атаку»: выставив крупную заявку на покупку «по рынку», он сдвинул котировки вверх, чтобы активировать стоп-лоссы - приказы на покупку, которые выставляли держатели «коротких позиций» по Brent.
По сценарию классической форекс-кухни, взлет котировок «выбросил» из позиций инвесторов, которые ставили на падение нефти, заставив их зафиксировать убыток, которого реальная цена Brent на западных площадках на тот момент не предполагала.
«В течение этой 1 секунды Московская биржа исполнила аномально высокое количество сделок на общий объем более 47 000 контрактов, что в рублевом выражении соответствует сумме более 750 миллионов рублей! Почти все эти сделки были заключены по завышенной цене, вплоть до 30% дороже цены сделок, зафиксированных по зеркальному контракту на нефть Brent на Чикагской бирже CME в то же самое время», - жалуется Коновалов.
Согласно биржевым данным, за время аномального скачка общий объем открытых позиций в майских фьючерсах на Brent сократился на 16418 контрактов. Это означает, что объем коротких позиций (ставок на падение) сократился на 8209 фьючерсов (131 млн рублей в номинале).
"Ситуационный центр Банка России фиксирует аномальные сделки и поведение участников. Видели. Разбираемся», - заявили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
«Мы заинтересованы в том, чтобы участники рынка сообщали нам о случаях, когда они видят признаки недобросовестного поведения на торгах», - добавил регулятор.
Учвстники рынка, у которых срабатывали стоп-лоссы, вынужденно покупали, поскольку у них стояли стоп-лоссы, избавляясь тем самым от шортовых позиций и поскольку они ставили на падение нефти.
В это же время маркетмейкер (или группа лиц с громадной ликвидностью) им продавал.
Почему это он делал: возможно он ранее ставил на рост цены нефти и избавлялся от убыточных позиций, может быть просто решил за очень короткое время заработать и т.д.
Делается это на тонком рынке, к примеру, после паузы, когда у других праздники и т.д. Маленькой шпилькой от маркетмейкера (ов) можно задать движение и начнется шорт-cквиз (также при помощи других участников рынка), снимаются стоп- лоссы и продается фьючерс по высокой цене. Более подробно нужно спросить у брокеров, каков данный алгоритм. ИМХО
Поэтому надеюсь, что кто-нибудь дополнит.
Клинические испытания Gilead remdesivir 2 у пациентов с тяжелыми заболеваниями показали, что:
52% участников, принимавших любой режим дозирования, были выписаны из больницы после 14 дней лечения,
По крайней мере 53% этих пациентов были отмечены как достигающие «клинического выздоровления».
Так они и так без препарата достигли бы выздоровления из-за здоровой иммунной системы .))))