Разбор S&p500 по ОИ в опционах за последний год(обзор 7.11.19)

Всем доброго трейдерского утра.
Логика и принципы опционного анализа описаны отдельным постом - https://profitgate.ru/posts/7103-logika-analiza-oi-na-opcionah-anomalija-v-zolote-vsadnik-apokalipsisa.html

Данные в МТ4 попадают с сайта СМЕ - https://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/exchange-volume.html

Вчерашний обзор - https://profitgate.ru/posts/7478-s-evro-i-zolotom-opciony-ne-oshiblis-6-11-19.html

Евро:

Цена продолжила снижение, но сегодня по состоянию на утро пришла к своей цели и теперь можно считать евро пока отработанным, ожидаем новых сигналов!

С уровней 1.1050(форекс) уже логично начать небольшой отскок и далее будем смотреть новые контракты и изменение ОИ. Поэтому пока без картинок, без идей!

Нефть:

Вчера на новостях немного ливанули, но отношение рынка к инструменту изменилось очень локально, месячные контракты по прежнему бычат, сегодня если увижу пробой вниз и возврат к текущим 56.3(WTI), буду считать это ложным пробоем и сигналом к покупке:

Недельные контракты немного негативней, но тоже не видно ничего критичного, слишком смешные объёмы в 350 контрактов:

Поэтому пока от бычьей мысли не отказываюсь, импульс с ложным пробоем наверх это технически негативный сигнал, но пока даже ближайшая поддержка не пробита.

Золото:

Не смотря на весьма негативные новостные вбросы, покупатель в золоте не появился, ни технически, ни в опционах. Недельные опционы:

В месячном контракте покупатель сильнее, но с текущих уровней я не вижу смысла пытаться лезть в покупки, я думаю заход на 1470-1475 был бы интереснее, буду ждать цену там! На следующем недельном контракте вообще появился стредл, то есть кто-то ждём роста волатильности!

СиП500:

Америка упорно не хочет падать, тому нет ни технических признаков, ни явных опционных! Опционы скорее все более явно показывают боковик, объёмы продавцов по прежнему стоят на месте, а покупатели жмутся всё ближе, нужно ждать импульса, причем какой-то мощный импульс вверх на 3100, я бы даже сам зашортил, не смотря на мои бычьи настроения на протяжении последнего месяца:

Месячные контракты дают примерно ту же самую картинку, только с бОльшими объёмами и размахом, то есть цене нужен какой-то импульс, причем что лонговый, что шортовый в этой ситуации станут весомым фактором для окончания движения. Потому что всё-таки на более важном месячном контракте всё-таки по величине ОИ больше в последнее время давили именно продажи:

Участники рынка явно продают колы или набирают шорты с хеджем колами, выше 3200 рынок до экспирации почти никто не видит, остается только открытым вопрос, будет ли снижение или запрёмся во флет, но стоит заметить доход до 3200 не исключен не в коем разе!

Многих интересует как вели себя объёмы ОИ в прошлые периоды именно на америке, давайте посмотрим!

Сентрябрь 2018:

Рынок начал снижение после подхода к крупным колам и смещения путов вниз:

Декабрь 2018:

Цена начинала снижение с набора продавцов и закончила его уже в следующем контракте, но после захода в зону крупных путов:

Март 2019:

Мощнейшее преобладание путов в крупных объёмах, то есть хедж от снижения и накопление лонгов(либо продажа путов на фоне отсутствия риска снижения), лишь один крупный продавец был вначале контракта, который стал сопротивлением для цены аж через пол года.

Июнь 2019:

Ситуация немного сложнее, цена сначала при появлении покупателя стала снижаться, но от зоны покупок моментально ушла на новые хаи:

Сентябрь 2019:

Здесь объём на покупку начал формироваться заранее вместе с прошлым контрактом, который мы только что видели, уровень оказался железобетонным:

Ну и также издалека давайте посмотрим только на самые крупные объёмы, которые появляются в рынке, они на текущий момент только от покупателя, но мы подобно прошлым контрактам скорее всего в ближайшее время совершим попытку сходить на коррекцию к ним, а они уже находятся довольно глубоко, на уровнях около 2600, отрыв от них уже очень существенен, поэтому учитывая фактор набора локальных продаж, именно они могут стать драйвером глубокой коррекции на отметки ниже 2700: